[政史地]专题4--巴塞尔协议.ppt

专题巴塞尔协议;1、新巴塞尔协议的发展历程;1988年的巴塞尔文本框架;跨国银行的监控 ;1997年9月，巴塞尔委员会正式发布了《银行业有效监管核心原则》，将风险管理领域扩展到银行业的各个方面，以建立更为有效的风险控制机制。 《核心原则》共25条，基本内容包括：银行业有效监管的前提条件；获准经营的范围和结构；审慎管理和要求；银行业持续监管的方法；信息要求；监管人员的正当权限；关于跨国银行业务等。 《核心原则》提出了在新的国际形势下对银行业进行监管的新概念，强调要对银行业进行全方位、持续的监管，对跨国银行业务要实施全球统一的监管，对跨国银行业务要实施全球统一的监管，建立银行业的有效监管系统，并注重建立银行自身的风险防范约束机制，;一级资本（Tier1）：;1988年巴塞尔框架的缺陷;2、银行全面风险管理的引入;跨国银行对全面风险管理的诉求;全面风险管理的基本定义;中国对巴塞尔所做的承诺;现阶段中国银行业风险管理的基本特征;标准的全面风险管理组织架构;1995年以来巴塞尔的尝试;对巴塞尔近年努力的评价;3、新巴塞尔协议的新近进展;市场风险的定义;信用风险的定义;操作风险的定义;从去杠杆化重新考虑多元化经营;;;巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的比较;Basel Ⅱ;Basel Ⅲ;中国版巴Ⅲ（2013年）;4、新巴塞尔中信用风险定价;新巴塞尔信用风险测量的三种方法;标准法的改善和缺陷;内部模型法的框架;内部模型法应该考虑的因素;信用风险测量的典型问题;;5、新巴塞尔中市场风险定价;市场风险定价的标准法;市场风险定价的VAR法;市场风险VAR的计算;;市场风险内部模型法的缺陷;宏观经济波动和市场风险;6、新巴塞尔中操作风险定价;;操作风险的分类;操作风险的管理模型;操作风险测量的基本指针法;操作风险测量的标准法;操作风险测量的标准法;操作风险测量的高级法;巴塞尔新协议中操作风险管理的修正;巴塞尔新协议中操作风险管理的修正;;7、经济资本和全面风险管理;经济资本的概念;监管资本的概念;预期损失、非预期损失和极端情况;区分经济资本和监管资本的含义;全面风险管理：重要的是存续;RAROC的概念;EVA的概念;小结