中证一带一路主题指数编制方案-Mipaper.PDFVIP

中证一带一路主题指数编制方案 一、 指数名称及代码  指数名称：中证一带一路主题指数  指数简称：一带一路  英文名称：CSI One Belt One Road Index  英文简称：CSI One Belt One Road  指数代码：H30593  全收益指数：H20593 二、 指数基日与基点 该指数以2012 年12 月31 日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值 为基期，以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 以中证全指的所有样本股为样本空间。 2 、选样方法 第一步，将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后10%的股票剔除。 第二步，将一带一路主题划分为五大相关产业，分别为：基础建设、交通运 输、高端装备、电力通信、资源开发。每个产业根据下表对应不同的细分行业。 1 五大产业 中证四级行业 建筑与工程 基础建设 建筑材料 海港与服务 公路与铁路 交通运输 海运 铁路 工业机械 高端装备 建筑、农用机械与重型卡车 电子设备制造商 电气部件与设备 电力通信 重型电气设备 通信设备 综合性石油与天然气企业 石油与天然气设备与服务 资源开发 石油与天然气的勘探与生产 多种金属与采矿 第三步，在每个产业中，在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占 比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，选取最具 主题代表性的股票入选，并确保每个产业入选的股票总数不超过20 个。 第四步，将五大产业入选的所有股票作为指数样本股。 四、 指数计算 指数计算公式为： 报告期成份股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子) ，调整股本数的 计算方法同沪深300 指数；权重上限因子介于0 和 1 之间，以使单个样本股权 重不超过3%。 五、 指数修正 2 同沪深300 指数。 六、 样本股调整 中证一带一路主题指数每季度定期审核一次样本股，并根据审核结果调整指