浅议流动性风险的危害和防范.doc

浅议流动性风险的危害和防范 作者： 亳州分行授信审批分部 ?【字体：小 大 】 ????如果大家讲1997年间的金融危机大家还似懂非懂，那么近年来的金融风暴着实让人们都明白了它实实在在存在，与人人相关，它的威力几乎能让人措手不及，这其中流动性风险的产生和不良作用就起着推波助澜的作用。因此如何防范或应对金融危机，降低或规避流动性风险的出现就成了大家谈论的话题，对从事商业银行经营的人来讲更应该深刻一层了解金融危机产生的根源，从而做到临危不惧。????一、认识了解什么是流动性风险????作为流动性风险是商业银行经营过程中最重要的风险之一，它一方面是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，同时是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。????流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险：资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险；负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排，迫使商业银行被动地进行资产负债调整，造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前进入清算，使得账面上的潜在损失转化为实际损失，甚至导致银行破产。????二、流动性风险防范控制的意义????流动性风险不确定性强、冲击力大，可能引发的问题将严重影响银行的正常经营乃至我国的金融安全，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当有效管理其他各类主要风险。由于流动性风险不确定性强、冲击力大，可能引发的问题将严重影响银行的正常经营乃至我国的金融安全，从这个角度说，流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况，因此必须慎重面对。????三、如何防范流动性风险????为预防和控制资金流动性风险，应该从完善机制着手，及时采取相应措施，不断完善流动性风险管理机制，严格资金调拨制度，在确保流动性安全的前提下实现收益最大化，确保流动性管理实现平稳有序运行。????一是提高避险能力。要进一步完善流动性风险的管理机制。如建立流动性管理的监测反馈系统，对可能发生的全局或局部流动性风险，制定完善处置预案，确保资金流动性风险管理的规范性和准确性，提高流动性风险管理能力，有效地防范流动性风险。????二是加强资金头寸管理防范资金流动性风险。比如资金调度采取勤算、勤缴、勤调，灵活头寸调度；加强备付率的管理，加强资金预测、预报，对大额资金走向进行及时跟踪、反馈，在假日期间，早做准备和预测，做好节假日及旺季资金预测工作，提高现金、系统内备付，加强预测，确保正常支付的资金需求，有效地防止资金风险发生。????三是加强上下级行之间和部门之间的联系。如保持合理的人行备付、现金备付及总行备付，既要保证对外支付清算，又要切实提高资金使用效益，及时了解重点客户的资金需求与资金流量动态，及时预测和判断资金流动性情况，对各项资金需求要做到心中有数，从而及时统筹安排资金，确保资金支付。????四是确保流动性、效益性的协调统一，积极调整资产负债结构，提高防范流动性风险的能力。要进一步优化资产负债结构，提高资产收益率，增强资金业务收益水平。????五是把握市场热点，在保证各项存款稳存增存的同时，大力开拓低成本存款市场，特别是活期存款，努力降低筹资成本。????六是充分发挥资金优势，尽量多办理期限长的定期存放业务，同时大力营销融资性存放同业、信贷资产回购等同业融资产品，有效提高资金运作效益。????七是扩大中间业务收入的比率，减弱利率风险对全行经营的影响力度。进一步加大营销力度和激励力度，促进中间业务的多渠道、多品种开展。????八是加强存款业务与理财产品的互动发展。进一步规范代客理财业务，努力将更多的负债业务转化为能带来中间业务收入的其他金融理财产品，降低负债成本，调整收益结构。 ? 报送单位：亳州分行