第六章风险和不确定性决策.doc

第六章 风险和不确定性决策 决策是一种普遍存在的活动，是决策者为解决当前或未来可能发生的问题，提出不同的策略方案并根据某一准则选择最佳行动方案的过程。 根据决策对象所处的自然状态情况，决策问题可以分为确定型、风险型和不确定型三种。 若只存在一种自然状态或不涉及具体的自然状态时，就是确定型决策。 若不知道未来会出现何种自然状态，又知道各种自然状态出现的概率时认就是不确定型决策。 若不知道未来会出现何种自然状态，但知道各种自然状态出现的概率时，就是风险型决策。无论决策者采取什么策略方案，都要承担一定的风险。 §6.1 风险决策准则 风险决策的条件如下： 1．存在着决策者希望达到的某一目标； 2．存在着两个，或者两个以上可供选择的策略方案； 3．存在着两个或者两个以上的自然状态； 4．在可能出现的自然状态中，决策者不能肯定未来会出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率； 5．可以计算出不同方案在不同自然状态下的经济效果评价指标（一般称为损益值）。 例6-1和例6-2就是风险决策问题。 例6-1 某工程技术管理人员要决定下月是否进场开工。根据过去气象资料统计，预测下月天气好（晴、阴天的天数大于26天）的概率为0.3，而天气坏的概率为0.7。如果开工后天气好，则可按期完工，获利5万元；如果S开工后天气坏，则损失1万元。若不开工，无论天气好坏；则损失5千元。为获利最大、损失最小，问是否在下月进场开工？ 该风险决策问题可列成表6-1。 表6-1 损益值Rij 方案Aj 自然状态Sj S1（天氯好） S2（天气坏） 状态发生概率P（Sj） 0.3 0.7 A1（开工） 50000 -1000 A2（不开工） -5000 -5000 例6-2 某公路部门在对一条连接甲乙两地的四级公路改建计划中，提出了以下三个方案： A1：改建三级公路，将等级提高为一般二级公路； A2：保留三级公路，同时另修一条汽车专用二级公路； A3：废除三级公路，重新修建一条一般二级公路。 道路建成后可能出现四种状态： S1：运输效益很好，出现的概率P（S1）=0.3 S2：运输效益较好，出现的概率P（S2）=0.4 S3：运输效益一般，出现的概率P（S3）=0.2 S4：运输效益较差，出现的概率P（S4）=0.1 这三个方案在不同的状态下具有不同的经济效果，注一定的计算期内，各方案在不同状态下的净现值（单位：万元）见表6-2，问应采用哪一方案才能使净现值最大？ 对同一了风险决策问题，因风险决策的准则不同。可能会得到不同的结果。 下面对风险决策准则分别加以介绍： 1．认优势准则 优势准则是指在两个备选方案A1和A2中，如果不论控什么状态下，A1总是优于A2；则认为A1；相对于A2是优势宠案，即扎A2是劣势方案。劣势方案一旦确定，就应从备选方案中剔除。在多个备选方案情况下；优势准则与一般不能决定最佳方案，但能减少备选方案的数量，缩小决策范围。因此，在采用其他准则进行方案比选之前，最好先采用优势准则剔除劣势方案。 例6-2中不存在劣势方案，应采用其他准则。 表6-2 净现值 方案 S1 S2 S3 S4 P(S1)=0.3 P(S2)=0.4 P(S3)=0.2 P(S4)=0.4 A1 160 110 60 10 A2 210 140 70 0 A3 200 130 60 -10 2．满意度准则 实际决策问题中，由于时间及费用限制等原因，决策者不可能或不必要去寻求最优。而常常把目标规定在某一满意的标准上，然后选择能达到这一目标值的概率最大的方案，从而选出相对最优方案。所以，满意度准则是决策人想要达到的收益水平，也可是决策人想要避免损失的水平。 对于例6-2，若要求净现值至少等于200万元，方案A2、A3均满足这一要求，发生概率均为0.3，显然，在同一概率下，应选择方案A3。 3．最大可能准则 如果一种状态发生的概率显著大于其他状态，则把这种状态视为肯定状态，并根据这种状态下各方案的损益值的大小进行决策，这就是最大可能准则。这样实质上是将 风险型决策型问题当作确定型决策问题来对待。 应该指明，只有当某一状态发生的概率大大其它状态发生的概率，并且各方案在不同状态下的损益值差别不很县殊时，最大可能准则才是适用的。 例6-2 不满足最大可能准则的两个适用条件，故不能用最大可能准则进行决策。 4．期望值准则 期望值准则是根据方案损益值的期望值来进行决策的，如果损益值用费用指标表示，则应选择期望值最小的方案；如果损益值用收益指标表示，则应选择期望值最大的方案。 记Rij(I=1,2,…,m,j=1,2,…,k)为第i个方案在第j种状态下的损益值，则第i个方案Ai损益值值的期望值为： （6-1）