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2018-03-02 发布于河南
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基于历史模拟法的私募基金市场VaR

[Table_KeyInfo] 私募证券基金 [Table_Title] 研究员：包桂芝报告日期：2011 年3 月30 日专题报告基于历史模拟法的私募基金市场VaR 报告摘要：相关研究报告 本报告通过计算融智•中国对冲基金指数的VaR 来度量中国私募证券基金市场的风险，VaR 的计算使用了历史模拟方法。 实证分析结果表明，历史模拟方法计算的指数VaR 能够有效的估计中国私研究团队募证券基金市场的潜在风险，可以反应私募证券基金市场的风险情况。龙舫电话：0755 Email:longfang@ 指数的VaR 是反应整个私募证券基金市场的风险情况。如果投资者只需要杨志为选择一只或者几只私募证券基金，可以通过计算自己目标基金或目标投资组电话：0755 Email:yangzhiwei@ 合的VaR 来度量潜在风险。张月电话：0755 Email:zhangyue@ 由于历史模拟法计算的VaR 前提假设条件是市场因子的未来变化与历史变刘懿鹏化一样，历史模拟法对样本的使用方式，不能预测和反映未来的突然变化和电话：0755 Email:liuyipeng@ 极端事件。包桂芝电话：0755 Email:baoguizhi@ 陈琴电话：0755 Email:chenqin@ 独立性声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。请务必阅读正文之后的免责条款部分融智评级专业专注 1Page 2 内容目录一、 VaR——在险价值 3 1. VaR 的起源与定义 3 2. VaR 的优缺点 3 3. VaR 的基本模型及算法 3 二、历史模拟法 4 1. 历史模拟法介绍 4