基于ARIMA模型的陕西省GDP分析与预测.pdfVIP

安徽农业科学，JournalofAnhuiA ．Sci．2010，38(9)：4933—4935 责任编辑 马卫鹏 责任校对 卢瑶 基于ARIMA模型 的陕西省 GDP分析与预测 魏宁，边宽江 ，袁志发 (两北农林科技大学理学院，陕西杨凌712100) 摘要 依据2008年 《陕西统计年鉴》与 1952～2007年陕西省GDP相关数据，采用SPSS统计软件及时间序列分析法，通过时间序列的平 稳性检验、根据时间序列模型的识别规则进行定阶、模型检验、模型预测4大步骤在AIC准则下建立了ARIMA(1，2，1)时间序列模型，并 根据ACF图和PACF图对模型做 了适应性检验，然后对2002～2007年的实际值与预测值作比较，并利用该模型对陕西省未来6年的 GDP做出预测。结果表明，各年实际值与预测值之间的相对误差均控制在 5％以内，该模型的预测效果相对较好；根据模型预测的2008 ～ 2013年陕西GDP数据分别为6477．50亿 、7656．62亿 、9058．66亿 、10735．10亿 、12744．69亿 、15158．20亿元 ，从预测结果看 ，陕西省 的GDP在 2008～2013年6年内仍将呈现出较高的增长趋势；该模型得 出的预测结果只是一个预测值 ，而国民经济是一个复杂多变的动 态系统，应随时注意经济运行中蕴藏着调整的风险，适时根据实际情况调整相应的 目标值。 关键词 GDP；ARIMA模型；ACF图；PACF图；时间序列分析 中图分类号 F224．9 文献标识码 A 文章编号 0517—6611(2010)09—04933—03 AnalysisandForecastofShaanxiGDPBasedon theARIMA M odel WEINingetal (CollegeofScience．NorthwestA ＆FUniversity，Yangling，Shaanxi7l2lo0) Abstract Basedonthe2008ShaanxiStat~ticalYearbookandtherelevantdataofShaanxiGDP intheyears1952—20H07，SPSS statistical s0flwareandtimesefiesanalysisareusedtoestablishARIMA(1，2，1)timeseriesmodel，accordingtothefonrsteps，recognitionrulesand staftonarytestoftimeseriesunderAIC criterion．ACFgraph andPACFgraph areusedtoconducttheapplicabilitytestonmode1．Then，the aetualvalueandpredietedvalueintheyears2002—2007arecomparedinordertoforecasttheGDPofShaanxiProvincein thenext6years basedonthismode1．Resultshowsthattherelativeerrorofactualvalueandpredictedvalueiswithin therangeof5％ ．and theforecasting efiectofthismode1isrelatively good．Itisforeeasted thattheGDP ofShaanxiProvinceis647．750，765．662，905．866，1073．510， l274．469and 1515．820billionyuan intheyearrfom 2008to2013．respectively．Accordingtotheresult，GDPofShaanxiProvineeshows ahighergrowthtrend intheyears2008—2013．I’heforecastingresultofthismodelisonlyapredictedvalue．Butthenationaleconomyisa complexanddynamicsystem．Weshouldpayattentiontotheriskofadjustmentineconomicoperationandadjustthecorrespondingtargetval— ueaccordingtotheactualsituation． Ke