第10次实验 美国股票价格指数与GDP关系(自相关作业).pptVIP

* 习题1：《经济计量学精要》p261.习题11-14 利用文件“美国股票价格指数与GDP关系.xls”（习题14数据）研究美国股票价格指数与经济增长之间的关系。问题： （a）估计OLS回归；Yt＝B1＋B2×Xt＋ut （b）根据d统计量判定数据中是否存在一阶自相关； （c）如果存在，用d值估计自相关系数ρ。 （d）利用估计的ρ对数据变换，用OLS法估计广义差分方程，舍去第一个观察值： Yt－ ρ* Yt-1＝B1*(1- ρ)＋B2*(Xt- ρ *Xt-1)＋vt 习题1：《经济计量学精要》p261.习题11-14 （e）重复（b），根据形如；et＝ ρ ×et－1＋vt （f）比较（d）和（e）的回归结果。你能够得出什么结论？在变换后还存在自相关吗？你是如何知道的？ 4526.7 161.7 1987 4240.3 136 1986 4019.2 108.09 1985 3772.2 92.46 1984 3405.7 92.63 1983 3166 68.93 1982 3052.6 74.02 1981 2732 68.1 1980 2508.2 58.32 1979 2249.7 53.7 1978 1990.5 53.69 1977 1782.8 54.46 1976 1598.4 45.73 1975 1472.8 43.84 1974 1359.3 57.42 1973 1212.8 60.29 1972 1102.7 54.22 1971 1015.5 45.72 1970 X = GDP Y = SPI 年 *