一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式.pdfVIP

下载本文档

4
0
约1.59万字
约 3页
2018-03-07 发布于河南
举报
版权申诉

一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式.pdf

1、本文档共3页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式

28 5 ( ) 20 11 10 第卷第期重庆工商大学学报自然科学版年月 Vol. 28 NO． 5 J Chongqing Technol Business Univ. (Nat Sci Ed) Oct. 20 11 文章编号:1672 － 058X (20 11)05 － 0444 － 03 一类离散双险种风险模型的破产概率 * 和Lundberg 不等式赵培臣 ( ， 274015) 菏泽学院数学系山东菏泽 : ， Poisson 摘要在经典风险模型的基础上研究了索赔到达分别服从序列和负二项序列的一类离散双， Lundberg ．险种风险模型得到了最终破产概率的表达式及其不等式 : ; ; ;Lundberg 关键词双险种负二项随机序列破产概率不等式中图分类号:O211． 67 文献标志码:A ，，破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一风险理论主要处理保险业务经营中的随机风险模型、、．．并研究生存概率破产概率调节系数及它们之间的关系研究比较多的是连续时间的风险模型近期也有．．不少文献探讨了离散时间的风险模型这两类经典风险模型大都是在单一险种下进行研究的随着保险公，，，，司经营规模的扩大出现了险种的多元化在此情况下为了满足保险公司的需要开始提出了多险种的风，［1-3］．， : 险模型如文献此处考虑了一类离散双险种的风险模型假设两险种的风险模型的索赔一类为 Poisson ，，［2 ，3］．随机序列一类为负二项随机序列把文献中的