华农风险管理5风险衡量11.23.ppt

第五章风险衡量 第一节损失资料的收集与整理 一、损失资料的整理 1、完整性：充分、完整（火车出轨的原因、时间、乘务员、货装载情况） 2、一致性：基础统一、损失价值同种货币 3、相关性：损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为基础，财产损失中修复和重置不是损失值， 4、系统性 二、损失资料的整理 （一）资料分组：左届、组距、右界不在内 （二）频数分布：P108表5-3 (三）累计频数分布P109表5-4 第二节损失资料的描述 （一）条形图 按宽度相同的垂直或水平条形线绘成，它的长度与每一组数据的频率成正比 P110表5-5和图5-1 （二）圆形图 P113图5-3 （三）直方图 是表现分组资料的最普遍的一种图形，是一个在条形之间没有间隔的条形图 每个长方形的面积与相应组的频数成比例 P114图5-4对应P109表5-4 （四）频数多边形 P114含义：顶端中点 P115图5-5 多选09.收集损失数据，要求做到（ ） A.连续性 B.完整性 C.一致性 D.相关性 多选09.样本：23，95，16，53，27，9，15，18，103，37的全距为（ ） A.55.5 B.88 C.94 D.95 单选6.反映数据离散趋势的指标是（ ） A.中位数 B.全距中值 C.全距 D.众数 计算.某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如表-1所示： 第三节风险衡量指标 损失程度风险衡量中的两个指标： 一是损失期望值：未来某一时期内预期的损失平均值 二是损失程度：一旦损失发生，可能形成的最大损失 损失发生的可能性称之为损失概率，损失程度，则表征损失的严重性。 （一）损失概率 含义：指损失发生的可能性 例：假定一年内一千辆同类型汽车有9辆发生损失，则损失发生的频率为9‰ （二）损失概率在风险衡量中的两种说法 1、时间性说法：侧重于时间的观念。 例如：假设某栋仓库遭受火灾损失的概率为1/10，风险管理人员如以月为单位的话，那么这栋仓库遭受火灾的概率为1/10个月，假定以年为单位，这栋仓库遭受火灾损失的概率为每十年一次 2、空间性说法，侧重于特定期内遭受损失的风险单位数，众多风险单位在空间上的平均结果 例如：某单位拥有汽车的少，考虑来年发生损失的概率，必须考虑所处城市所有汽车的损失经验，以此来估计企业自有汽车的损失概率。 飞机保险的费率依据之一就是全球民航失事率。 观察的风险单位应该是相互独立的和同质的。 观察的风险单位应该是相互独立的和同质的。 独立：风险单位之间绝对存在差异，此种差异可能来自各种原因 同质：风险单位面临相同的风险而且指风险单位所遭受的来自特定风险事故的损失概率和损失程度相同。 单选2010.在风险衡量中，损失概率有____和____两种说法。（ ） A.时间性说法、空间性说法 B.地域性说法、空间性说法 C.时间性说法、地域性说法 D.时间性说法、历史性说法 A 单选2010.一幢建筑物价值1000万，从概率角度有人测算此建筑约40年有一次损失超过800万，则该建筑物最大可能损失为____万，最大预期损失为____万。（ ） A.800，1000 B.800，800 C.1000，800 D.1000，1000 C 二、损失期望值：表征某一时期的平均损失，它可以通过损失数据的算术平均数来估计 三、损失幅度 损失幅度：一旦发生致损事故，其可能造成的最大损失值。 最大可能损失和最大预期损失，曾出选择题 例如：一栋建筑物价值1000万，那么最坏的可能是全损，即最大可能损失为1000万，此栋建筑物约40年有一次损失超过800万，可能性微小，因此最大期望损失为800万 单选2009.在风险衡量中，损失概率有______和______两种说法。（ ） A.时间性说法、空间性说法 B.地域性说法、空间性说法 C.时间性说法、地域性说法 D.时间性说法、历史性说法 单选2009.最大可能损失与最大预期损失都用以表征研究对象的（ ） A.风险程度 B.风险规模 C.损失规模 D.损失幅度 多选2011.下列说法不正确的有( ) A.损失概率是指损失的不确定性 B.损失幅度是指一旦发生致损事故，其可能造成的最大损失值 C.损失程度在风险衡量中可以通过损失期望值和损失概率两个指标反映 D.损失事故发生的次数可使用二项分布和泊松分布等来估计 E.估测每次事故的损失金额可采用正态分布、对数正态分布和帕累托分布等 ACE 第四节损失概率与损失程度的估测 损失次数可使用二项分布，泊松分布等来估计。 （一）用二项分布估测损失次数 条件：概率相同、独立性、同一风险单位在一年中发生二次以上的事故可能性极小。 单选2010.假设随机变量X服从二项分布B（10，