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风险管理课件内容整理 F2-214荣誉出品 Copyright @ XuLi XMU，2011 Edit By Cai 风险管理 考试时间：12月29日 考试地点：南强二110 考试范围：课件全十章 题型：一、单选 1*10=10分 二、判断 1*10=10分 三、名词解释 5*4=20分 四、计算 2*15=30分 五、案例分析 2*15=30分 分章整理 第一章 风险原理 风险的定义：风险是指客观存在的，在特定情况下、特定期间内，某一事件导致的最终损失的不确定性。 风险特征：第一，风险具有客观性。 第二，风险具有损失性。 第三，风险具有不确定性。 风险构成要素： 风险因素：也称风险隐患，是指足以引起或增加风险事故发生机会的条件，也包括风险事故发生后导致损失扩大的条件。包括物质风险因素，道德风险因素，心理风险因素。 风险事故：指可能引起生命或财产损失的偶然事件。 风险损失：指经济价值意外的减少或消失。 风险度量：损失概率和损失幅度 损失概率是指损失发生的可能性。 损失幅度是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时可能造成的最大损失的数值。 按照风险的起源及其影响的范围不同分 （一）基本风险，指影响整个社会或社会主要部门的风险。 （二）特定风险，指后果涉及特定的人或相关部门的风险。 按照风险导致的后果不同 （一）纯粹风险，指只有损失机会而无获利可能的风险。 （二）投机风险，指既有损失机会又有获利可能的风险。 按照风险产生的环境分 （一）静态风险，指由自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。 （二）动态风险，指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。 按风险损害的对象分 （一）财产风险指导致一切有形与无形财产毁损、灭失或贬值的风险。包括实质资产风险与财务资产风险 （二）责任风险指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。 （三）人身风险指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。 风险的 损失后果： 一、意外损失成本 二、不确定性本身的成本 1.由恐俱和焦虑引起的身心紧张。2.由纯风险造成的不确定性和担忧,可能会导致该实体避免或限制某种活动。3.为了拥有应付未来潜在损失的流动资金,企业或家庭可能会“贮存”资源而不是使用资源,以备不时之需,造成资源闲置或浪费。 第二章 风险管理概述 一、风险管理的发展阶段 （一）第一阶段：20世纪之前 虽无“风险管理”的词汇，但已有风险管理意识。与其功能极为相关的安全管理与保险已有重大进展，但是只关注危害性风险并各行其是。 （二）第二阶段：20世纪初至20世纪70年代 “风险管理”一词出现并且深受关注，仍只关注危害性风险，但安全管理与保险有融合的迹象。 （三）第三阶段：20世纪70年代至20世纪90年代 风险管理思维变化最大的阶段，可以说是现代全面风险管理形成的转折点 首先，1971年布雷顿森林体系的崩溃，任何经济主体都面临了空前的金融风险。金融风险管理日益蓬勃发展。风险管理范围上认识到危害性风险管理与金融风险管理不能各行其是。 其次，科技灾难的相继发生，对风险管理思维产生了很大影响。认为管理风险不应只注重技术与经济财务，也应注重个人行为与社会文化背景的影响。 切尔诺贝利事故 （四）第四阶段：20世纪90年代至今 金融风险管理有了迅速发展，危害性风险管理与金融风险管理有了更深层次的整合。 第一，因衍生性金融商品使用不当而引发的金融风暴开始增多，并且损失巨大，促使金融风险管理有了进一步的发展。如英国巴林银行事件和日本大和银行事件 第二，以危害性风险管理为主的保险市场和以金融风险管理为主的资本市场之间的界限被打破，出现了一些新型风险管理工具。 二、风险管理的现代特征 （一）整合性风险管理。 是融合各类学科的管理方法。它也是融合财务性风险与危害性风险于一炉的管理理念。 它的管理面向不仅限于风险工程（或风险实质）与风险财务方面，也包括风险人文方面。风险工程方面，涉及健康与安全技术。风险财务方面，则涉及各类风险理财与安全设备投资决策。风险人文方面，涉及人为作业绩效与文化社会因素的影响。 （二）危机管理。 指企业为应付各种危机情景所进行的规划决策、动态调整、化解处理、员工训练等活动的过程。 （三）非传统风险转移产品。 （四）适用任何的决策位阶，包括个人、家庭、公司、社会团体、政府与国际组织等以及总体社会。 三、风险管理的目标 风险管理是指经济单位透过对