- 1、本文档共122页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
《金融风险管理》信用风险和管理(上)参考
asdfasdfas 主要内容 信用风险概述 贷款种类、特点和贷款收益率的计算 信用要素分析 信用评分法 信用评级及应用 CreditMetrics 结构化信用模型:默顿方法 巴塞尔协议对信用风险的衡量 中资银行当前的信用风险管理 构建中国银行业现代信用风险管理制度 信用风险概述 信用风险概述 定义: 信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性;更为一般地讲,信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。 信用风险的古老历史,也是最为复杂的风险种类。 对信用风险的研究可包括风险的衡量与管理,信用风险的衡量是问题的核心和管理的前提,也是研究的重点。 方法众多,篇幅巨大,我们只选择几个小点进行了解。 信用风险分类 信用风险可以分为以下两类: 一、道德风险 指借款者蓄意骗取银行资金给银行带来损失的可能性。 道德风险产生的原因是信息不对称。 南充之行的感悟(部分台商的行为) 二、企业风险 指由于借款企业的经营状况不佳而不能按期还本付息的风险。 信用风险分类 企业在经营过程中可能面临的风险类型: 1.财产风险——企业的财产由于社会的、自然的或政治经济的风险而发生损失,从而影响其还本付息能力的风险。 2.个人风险——企业的主要负责人的离开、死亡或主管人员经营不善使企业遭受损失的可能性。 3.责任风险——企业在发生侵权行为时或其他情况下,对他人造成的损害需负的赔偿责任。 贷款种类、特点和贷款收益率的计算 贷款种类及特点 按国际银行业的传统,贷款可分为以下四类: 工商业贷款 房地产贷款 个人消费信贷 其他贷款 贷款性质的不同,授信时所采用的信用评分系统或相关权重不同。 工商业贷款 一、工商业贷款 工商业贷款是商业银行贷款的主要形式和重要利润来源。 按贷款期限可以分为: 1.短期贷款——用于工商业企业流动资金需求和其他短期资金需求。 2.中长期贷款——用于固定资产投资、开办新的工厂等需求。 值得一提的是,工商企业贷款中,大笔金额的贷款通常是辛迪加贷款。 工商业贷款 按有无抵押物,工商业贷款可以分为: 抵押贷款和无抵押贷款 按利率是否固定,工商业贷款可以分为: 固定利率贷款和浮动利率贷款 房地产贷款 房地产贷款主要分为商业房地产贷款和居民住房按揭贷款。 特点: 1.与工商业贷款相比,房地产贷款期限通常较长,一般在10年至30年左右,贷款规模一般不如工商业贷款的规模大。 2.房地产贷款,特别是住房按揭贷款在很大程度上受到政策的影响。 个人消费信贷 定义: 狭义的个人消费信贷是指除住房按揭贷款以外的其他消费品贷款。 广义的个人消费信贷在狭义个人消费信贷的基础上,还包括住房按揭贷款及其他与住房消费有关的贷款,如住房装修贷款。 值得一提的是,美国采用的是狭义消费信贷;而中国通常使用广义概念。 个人消费信贷 狭义的个人消费信贷包括信用卡贷款、汽车消费贷款、助学贷款、个人旅游贷款等。 按借款者可否再贷款期间内按事先承诺的贷款额度无限次的借入资金,可分为: 1.可循环贷款,如信用卡贷款。 2.非循环贷款,如汽车消费贷款 其他贷款 其他贷款包括农业贷款、经纪人保证金贷款、国际贷款等未包含在上述三种贷款中的所有贷款。 贷款收益率的计算 资产收益的计算的一般方法、实证研究中收益数据的处理方法、算术平均收益与几何平均收益,偏误问题。 贷款收益率 (一)合同承诺的贷款收益率 (二)贷款预期收益率 (三)风险调整后的资本收益率(RAROC) 贷款收益率的计算 (一)合同承诺的贷款收益率的计算 影响贷款收益率的主要因素有: (1)贷款基础利率; (2)贷款信用风险补偿; (3)贷款相关费用; (4)其他非价格条款(如补偿性存款余额、准备金要求) 贷款收益率的计算 贷款基础利率(BR)——反映了银行做出一笔贷款时的加权资本成本或边际筹资成本。 信用风险补偿(m)——是银行根据借款者的信用风险状况收取的风险补偿。用m表示每贷出一元所要求的信用风险补偿。 贷款相关费用(f)——主要指贷款申请费用,用f表示每贷出1元所要求的申请费用。 补偿性余额(b)——借款者必须保留在银行账户中的那部分资金,一般以活期的形式保留。用b表示每1元贷款中要求借款者在银行账户中保留的金额。 贷款收益的计算 准备金要求——准备金率用R表示。 设k为贷款承诺收益率,则 贷款收益率的计算 随着竞争激烈,银行要求的贷款申请费用和补偿性存款余额在不断降低。如果贷款申请费用和补偿性存款余额均为零,则贷款收益率为: k=BR+m 当贷款基础利率确定时,影响贷款收益率的重要因素就是信用风险补偿m. 贷款收益率的计算 (二)贷款预期收益 贷款的预期收益率是指考虑了借款者的违约概率时,
您可能关注的文档
- [精彩]静脉留置针输液并发症_防备医学_医药卫生_专业资料参考.ppt
- 《Marketing Management》(12版)复习资料参考.doc
- 《what i have done》动画MTV 动画分镜设计参考.doc
- 《[职场人生]菜鸟会计在成长——共同分享菜鸟经验》作者:坚持-读天涯参考.doc
- 《三正汽车销售服务公司经销商管理制度》参考.ppt
- 《SAS》数据步课件参考.ppt
- “竹蜻蜓”儿童玩具租赁与回收公司创业计划书参考.doc
- 《养殖水化学》第一章 绪论 养殖水化学参考.ppt
- 《冀农动物药业公司穿透心墙深度客户服务教程》参考.ppt
- “大溪谷”生态旅游产业园概念策划汇报参考.ppt
- 《GB/T 32151.42-2024温室气体排放核算与报告要求 第42部分:铜冶炼企业》.pdf
- GB/T 32151.42-2024温室气体排放核算与报告要求 第42部分:铜冶炼企业.pdf
- GB/T 38048.6-2024表面清洁器具 第6部分:家用和类似用途湿式硬地面清洁器具 性能测试方法.pdf
- 中国国家标准 GB/T 38048.6-2024表面清洁器具 第6部分:家用和类似用途湿式硬地面清洁器具 性能测试方法.pdf
- 《GB/T 38048.6-2024表面清洁器具 第6部分:家用和类似用途湿式硬地面清洁器具 性能测试方法》.pdf
- 《GB/T 18238.2-2024网络安全技术 杂凑函数 第2部分:采用分组密码的杂凑函数》.pdf
- GB/T 18238.2-2024网络安全技术 杂凑函数 第2部分:采用分组密码的杂凑函数.pdf
- 《GB/T 17215.686-2024电测量数据交换 DLMS/COSEM组件 第86部分:社区网络高速PLCISO/IEC 12139-1配置》.pdf
- GB/T 13542.4-2024电气绝缘用薄膜 第4部分:聚酯薄膜.pdf
- 《GB/T 13542.4-2024电气绝缘用薄膜 第4部分:聚酯薄膜》.pdf
文档评论(0)