保险精算学生命表的编制参考.ppt

3.5 生命表的编制 生命表编制的一般方法 生命表的种类及其选用 编制生命表的注意事项 选择生命表 3.5.1 生命表编制的一般方法 实际同批人生命表的优缺点的分析： 1 需要纵向跟踪一批人从生到死的全部过程； 2 不能说明现在在某个时期的死亡水平； 3 很难取得完整的原始资料。 结论：实际中一般不采用这种方法。 3.5.2生命表的种类与选用 国民生命表：根据全体国民或者特定地区的人口的死亡统计数据编制的生命表。 经验生命表：保险公司 基础生命表：人寿保险公司计算保费所使用的生命表。（终极表） 年金生命表：根据年金购买者的死亡资料编制的生命表。 3.5.3 注意事项 安全性 稳定性 合理性 第4章 多减因表 在保险精算分析中，研究一批人受多个因素影响而陆续减少的过程规律，我们是通过多减因表的形式给出研究方法。 主要研究问题与主要内容 研究在职劳动力人数受职工死亡、伤残、离职、退休等因素影响而逐步减少的规律，它是编制养老金计划的重要基础； 研究各种死因使一批被保险人陆续减少的规律，它是健康保险精算的基础； 研究一批人受死亡和伤残两个一因素影响的规律，它是伤残保险的基础； 对寿险来说，引起合同终止的因素有死亡和退保两个因素。 研究同批人受两个或两个以上因素影响陆续减少的数学模型就是多减因模型。 多减因模型通常以统计表的形式表示，称为多减因表。 主要内容： 多减因表基本函数 减因力和中心减率 联合单减因表 4.1 多减因表基本函数 多减因表也建立在封闭人口基础之上，研究一批人受减因力作用影响的减少过程，没有不断新加入或重新加入的人群。 例子： ■养老金计划多减因表 ■死亡和伤残多减因表 * 假设同批人生命表： 即把某一时期各个年龄的死亡水平当作同时出生的一批人在一生中经历各个年龄时的死亡水平看待，这样编制的生命表称之为时期生命表或者假设同批人生命表。 1 可以描述某一时期处于不同年龄人群的死亡水平 2 反映了假定一批人按这一时期各年龄死亡水平度过一生时的生命过程。 3.5.4 选择生命表 在人口分析中，可以按照性别、地区、种族等对人口进行分类，分别编制反映各类人口死亡规律的生命表。 在保险精算中，反映被保险人死亡规律的经验生命表与人口生命表是不同的。 1 被保险人不是全部人口中的随机群体； 2 被保险人是经过选择符合保险条件的人群。 因此，在年龄相等时，可以认为刚买保险的人比已经买了若干年保险的人，死亡率更低，对保单资料的经验分析也可以证明之。 结论：在对被保险人依一定健康标准加以选择后，一组被保险 人的死亡率不仅随年龄而变动，也随已投保年限长短变动。 选择表 终极表 选择和终极表 综合生命表 终极表的死亡率要比选择表的死亡率高，也比综合表的死亡率高； 选择表的死亡率要比终极表的死亡率低，也比综合表的死亡率低。 分析课本p66,表3-3 选择生命表的基本项目函数 Eg3.5 假设有选择和终极表3-4所示,求 [x] 30 31 32 33 X+2 32 33 34 35 998 994 990 983 995 988 982 970 1000 996 994 987 *