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金融工程 | 专题报告
2018年3月5 日 1
证券研究报告
机器学习多因子动态调仓策略
文巧钧 S0260517070001
邮箱：wenqiaojun@
安宁宁S0260512020003
邮箱：anningning@
广发证券金融工程
2018年3月5日
目录 2
01 02 03 04
因子择时 策略与实 总结
背景
框架 证
3
01
01
02
02 01
03
03
| 背景 |
04
04
背景 4
2017年以来，传统因子表现不佳
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
EP BP CSP 流通市值
总市值 ROE ROA 流动比率
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