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方正金工高子剑.PDF
深交所期权每日专家点评
2016 年第208 期（总第208 期）
深100ETF 期权
当日合约交易情况
今日深100ETF 收盘价为4.227，上涨0.26%，成交量为4.66 万手，成交额为1959.78
万元。
深100ETF 期权各合约下一交易日理论参考价格
取市场无风险利率3.05% （SHIBOR 一年期利率），并参考现货相应到期期限的历史波动
率。由于ETF 没有分红，因此股息率可以忽略，则可由当日收盘价格计算出下一日各合约基
于B-S 模型的理论参考价格，具体结果如下：
理论价格
认购 认沽
2016年12月 2017年1月 2017年3月 2017年6月 行权价 2016年12月 2017年1月 2017年3月 2017年6月
2016/12/28 2017/1/25 2017/3/22 2017/6/28 2016/12/28 2017/1/25 2017/3/22 2017/6/28
0.933 3.30 0.000
0.833 3.40 0.000
0.733 0.760 3.50 0.000 0.001
0.634 0.662 3.60 0.000 0.002
0.534 0.566 0.610 3.70 0.000 0.005 0.018
0.434 0.445 0.473 0.524 3.80 0.000 0.002 0.011 0.029
0.335 0.350 0.384 0.443 3.90 0.001 0.006 0.021 0.046
0.238 0.260 0.303 0.368 4.00 0.003 0.016 0.039 0.070
0.149 0.181 0.231 0.300 4.10 0.015 0.036 0.066 0.101
0.079 0.116 0.170 0.241 4.20 0.044 0.071 0.104 0.139
0.034 0.068 0.120 0.189 4.30 0.099 0.123 0.153 0.186
0.011 0.036 0.081 0.146 4.40 0.176 0.190 0.214 0.241
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0.001 0.008 0.033 0.082 4.600 0.365 0.361 0.363 0.374
0.000 0.003 0.020 0.060 4.700 0.464 0.456 0.449 0.450
0.000 0.001 0.011 0.043 4.800 0.564 0.553 0.540 0.531
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