新滞后变量模型(初级计量经济学-厦门大学,朱建平).ppt

第十章 滞后变量模型（单方程回归的高级问题） §10-1 滞后变量模型的基本概念 §10-2 分布滞后模型的参数估计 §10-3 自回归模型 §10-4 自回归模型的系数估计 §10-5 因果关系检验 §10-1 滞后变量模型的基本概念 一、滞后效应定义及其产生的原因 滞后效应——因变量受到自身或另一经济变量的前几期影响。 注：滞后变量的引入就表明滞后效应的存在。 滞后效应产生的原因： 心理因素：（不能及时适应新的经济状况） 技术原因：（生产过程存在时间滞后） 制度原因：（定期存款对社会购买力的影响） 二、滞后变量模型 以滞后变量为解释变量，就得到滞后变量模型。一般为 其中 为滞后时间间隔。 注： 若滞后期 取值有限，模型称为有限分布滞后模型 若滞后期 取值无限，模型称为无限分布滞后模型 1、分布滞后模型 假定影响变量地仅是具有滞后分布结构的解释变量 和随机项 即 注： ——短期系数 ——动态系数（延迟系数） 如果存在 ，称其为总分布系数 说明：因变量累积各期所产生的总影响（变化一个单位）。 2、自回归模型 如果模型的解释变量仅包括 的本期值以及 的若干期滞后值，即 例如： 称为一阶自回归模型。 §10-2 分布滞后模型的参数估计 注：对于分布滞后模型不能直接采用OLS方法（可能存在多元共线性） 一、经验加权法 1、递减型 注：认为 的近期值对 的影响比远期值大 例如：滞后期为 ，取权数为 。 这样组成新的变量 针对模型： 则带有经验权数的模型： 然后利用OLS方法，即可得到 。 2、矩型 注：认为 的逐期滞后值对 的影响相同 例如 ，那么权数为 ，新变量： 3． 型 例如 ，有新的变量： 如：在线性产出函数重，历年投资 对产出 的影响。 注：①、优点：简易可行；缺点：随意性很大； ②、多选 组权数，然后根据 、 检验、 值等从中选出最佳估计式。 二、阿尔蒙（Almon）多项式 对于滞后期长度为 的有限分布滞后模型，通过Almon变换定义新的变量，然后用OLS法估计参数。 针对模型： 对滞后期 取适当阶数的多项式 即： 其中 注：Almon 变换要求确定适当的阶数 。 例如 ，有 即 代入原模型有： 即 应用OLS法，可以估计 ；由Almon变换可求得 。 注： 1、由 ，新的变量个数（ ）小于原滞后变量个数 ，多元共线性可以得到缓解。 2、在实际中Almon多项式阶数一般取2和3。 三、科伊克方法（Koyck） Koyck方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。 针对模型： 其中偏回归系数 按几何级数衰减： ——— Koyck假定 其中 ， 为分布滞后衰减率， 为调整速率。 将Koyck假定代入原模型： 滞后一期，并乘以 ，得： 即 由⑴代入⑵可得： 即有 注： ①、 ∴可能会存在序列相关； ②、 ； ③、说明分布滞后模型与自回归模型存在者深刻的联系。 四、帕斯卡（Pascal）方法 Pascal方法是针对“ 型”滞后结构模型的参数估计所提出的一种变换方法。 将原模型表示成以权数 表示的形式： 定义权数 其中 为给定的整数， 为待估参数， 注：当 时， 相当于Koyck变换 当 时， 沿滞后期呈“ ”型分布。 对 的特例进行讨论： 滞后一期得： 滞后二期得： 由 (1)- (2)+ (3) 得到： 有 注：存在的问题与Koyck模型相同。 §3 自回归模型 注：对于无限分布滞后模型来说，只要应用Koyck就能得出含有因变量滞后值的有限模型，即自回归模型。 * *