人大商业银行业务与经营第3章 商业银行的负债管理.pptVIP

课件 课件 第三章第五节 我国商业银行的负债结构分析我国商业银行存款的构成 课件 * 第三章第五节 我国商业银行的负债结构分析我国商业银行存款的构成 ?从表中可以看出： （1）我国商业银行的存款构成以储蓄存款为主，商业银行系统统计的数字和国有商业银行系统的统计相差不大，储蓄存款占存款的总额在一半左右，说明我国商业银行资金来源是比较稳定的。 （2）占存款比重第二位的是活期存款，为三分之一左右，而定期存款比重较低，国有商业银行只有7.9%。 （3）我国商业银行体系内部存在着较为严重的存款垄断现象，从存款总量来看，国有商业银行控制了存款的63.3%，尤其是外部存款和储蓄存款。由此看来，政府信誉给商业银行带来的影响是明显的。 * 课件 第三章 商业银行的负债管理 存款的种类和构成 存款的定价 非存款性的资金来源 商业银行负债成本的管理 我国商业银行的负债结构分析 课件 * 第三章 商业银行的负债管理 第一节 存款的种类和构成 课件 第三章第一节 存款的种类和构成存款的种类 ?以西方商业银行提供的存款服务为例，存款包括： 课件 第三章第一节 存款的种类和构成存款的稳定性 ?存款可以划分为核心存款和易变性存款两类。 ?核心存款：对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款，如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。 ?易变性存款是对利率敏感的存款。 ?为了降低经营风险，商业银行应该扩大核心存款的比例。 课件 第三章第一节 存款的种类和构成存款的利率 ?存款的利率取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标。 课件 * 第三章第一节 存款的种类和构成存款利率与存款需要量的关系 ?二者有时是相互矛盾的。 ? ? ? ? ?结论：银行需要权衡存款需要量和存款利率之间的关系，做好存款的定价。 课件 * 第三章 商业银行的负债管理 第二节 存款的定价 课件 第三章第二节 存款的定价 银行存款定价与经营目标的关系 ? ? ? ? ? ?结论：存款定价要保护银行的盈利能力，不能以不理合理的定价吸引存款而降低银行盈利能力。 课件 第三章第二节 存款的定价 存款的定价的方法 成本加利润存款定价法 存款的边际成本定价法 为不同的客户制定不同的价格 存款的其他 定价方法 根据客户与银行的关系定价 课件 ?每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经营支出 ＋分配到银行存款的总支出＋售出每单位存款的计划利润 ?步骤： （1）确认每种资金来源的成本比率 （2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资金的相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本 第三章第二节 存款的定价 成本加利润存款定价法 课件 在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。 边际成本MC＝总成本的变动 ＝新利率×以新利率筹集的总资金 —旧利率×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 筹集的新增资金额 结论：在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目。 第三章第二节 存款的定价 存款的边际成本定价法 课件 * 第三章 商业银行的负债管理 第三节 非存款性的资金来源 课件 第三章第三节 非存款性的资金来源银行非存款资金来源的分类 ?银行非存款性资金规模取决于存款量和投资与贷款需求量之间的对比关系，并要考虑如非存款性资金来源的成本、风险程度、政府的法规限制等问题。 同业拆借 ?非存款性的 向中央银行贴现借款 资金来源 证券回购 国际金融市场上融资 发行中长期债券 课件 第三章第三节 非存款性的资金来源同 业 拆 借 ?同业拆借要在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。 ? 我国银行间的同业拆借主要目的是补充准备金的不足和保