2014年2月15日ETF品种融资融券效率提升等业务全网测试方案.PDF

2014 年 2 月 15 日ETF 品种融资融券效率提升等业务 全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市 ETF 品种融资融券效率提升业务、私募债等证券品 种采用 RTGS 结算模式业务的顺利实施，深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）定于 2014 年 2 月 15 日组织全网测试，主要 通过模拟 ETF 品种现券还券申报以及结算处理、券商券源账户额度增 加处理，私募债等 RTGS 结算模式品种实时清算和交收等处理过程， 检验市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 所有会员单位 （未开通融资融券业务的会员单位只需测试 RTGS ） 5. 基金管理公司 6. 托管银行 7. 其他各相关单位 三、测试内容 （一 ）ETF 品种融资融券效率提升业务的模拟测试 1、T 日（模拟2 月 15 日）测试内容： 交易系统：融资融券各类交易指令接收。 结算系统：融资融券各类非交易指令接收、融资融券交易及非交 易指令结算处理。 券商系统：融资融券各类交易及非交易指令申报，日终股份和资 金清算交收，清算后融资融券余额和信用违约数据报送。券商技术系 统应对客户 T 日ETF 还券数量进行前端控制，确保客户还券数量不超 过客户可用数（包括原有数量、T 日转入数量和 T 日买入数量 ）。T 日融资融券余额数据报送方面，客户 T 日 ETF 现券还券数量，计入 “当日现券偿还数量”进行报送。 2、T+1 日（模拟2 月 16 日）测试内容： 交易系统：融资融券各类交易指令接收。 结算系统：融资融券各类非交易指令接收、融资融券交易及非交 易指令结算处理。 券商系统：融资融券各类交易及非交易指令申报， 日终股份和资 金清算交收。 （二 ）私募债等证券品种采用 RTGS 结算模式业务的模拟测试 1、T 日 （模拟2 月 15 日）测试内容： 交易系统：RTGS 结算品种的委托处理与成交回报；其它日常交易 业务。 结算系统：T 日 RTGS 结算模式品种实时逐笔清算数据的发送、 RTGS 结算业务的实时交收和登记处理、RTGS相关指令处理结果反馈、 其他日常交易业务的清算交收处理。 券商系统：RTGS 结算模式品种实时逐笔清算数据的接收、RTGS相 关指令的申报、新版 D-COM 终端的使用；其它日常交易业务。日终股 份和资金清算交收。本次测试无需报送合格投资者账户。 四、测试时间安排 测试时间为 2014 年 2 月 15 日 （星期六）8:30 至 19:00。 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 12:00，其中 10:00-10:05 模拟中午休市。T+1 日接收交易委托的时间为 16:00 至 17:15，其中 16:30-16:35 模拟中午休市。 中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 9:15 至 12:00。 中国结算深圳分公司将模拟2 个工作日进行处理，结算数据分 2 次 发送。 具体安排请见下表： 实际时间 会员 主要测试内容 模拟日期 (2 月 15 日) 重点测试内容 交易系统接收并处理融 融资融券各类指令申 资融券、RTGS 品种协议 报。重点测试 ETF 品种 交 易 委 托 。 其 中 ： 现券还券指令两次结算 10:00-10:05 模拟 T 日中 处理及 T 日申报现券还 午休市，11: