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股票价格塑性模型及其计量经济学检验
第 卷 第 期 哈 尔 滨 商 业 大 学 学 报（自然科学版）
21 6 VOi .21 NO .6
年 月
2005 12 （ ） Dec .2005
Journal of Harbin University of Commerce Natural Sciences Edition
股票价格塑性模型及其计量经济学检验
王雪峰，李 悦
（哈尔滨工业大学 管理学院，黑龙江 哈尔滨 150001）
摘 要：从股票市场的量价规律出发提出股票的均衡价格、股价塑性等概念，建立包含高频交易数据
的股价塑性理论的计量经济模型. 用样本股票的数据对股价塑性模型进行检验和实证分析，检验结果
2
表明，除了拟合优度 稍差之外，解释变量的 检验和方程的 检验以及模型的经济学检验结果都
! #
较理想，实证分析结果表明股票价格的变化具有塑性的特征.
关键词：高频交易数据；股价塑性模型；量价关系
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
FS30 A 1672 - 0946 2005 06 - 0S06 - 05
Plasticity model of stock price and its econometric analysis
，
WANG Xue-feng LI Yue
（ ， ， ， ）
SchOOi Of Management Harbin Institute Of TechnOiOgy Harbin 150001 China
： ，
Abstract This paper intrOduces sOme new cOncepts such as eguiiibrium price and the price
piasticity Of stOck accOrding tO the price-vOiume reiatiOn Of stOcks . A stOck price piasticity mOdei
inciuding high-freguency trading data is estabiished by ecOnOmetricai methOds tO anaiyze the theO-
ry Of piasticity Of stOck price . High-freguency data are used tO test the ecOnOmetric mOdei estab-
iished abOut stOck price piastic
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