固定效果变量效果检定-东京大学.ppt

事例研究(ミクロ経済政策?問題分析 I)- 規制産業と料金?価格制度 - (冬学期第2回 – 手法(5)　 　　　　　　． 応用データ解析/パネルデータ分析) 2016年 10月 24日 戒能一成 0. 本講の目的 　　(手法面） - 応用データ解析の手法のうち、パネルデータ 　　　 分析の概要を理解する （内容面) - 計量経済学?統計学を実戦で応用する際の 留意点を理解する (4) 　　　　　　　　　　 　　　　 * 1. パネルデータ分析とは 1-1. パネルデータ分析 （Longitudinal/Panel Data) 　　 　　- パネルデータ分析とは、複数の対象?複数の時 　　　点に関するデータを用いた回帰分析をいう 　　 (注 ； 対象x時点 だけでなく、稀に 対象x対象、 　　　　　　 対象x対象x時点 などの場合あり) - パネルデータ分析の利点は多数あるが、実務上 　　　下記 3点が非常に重要 ? 試料数が限られる場合の有効な計測 ? 膨大な試料からの特定の効果?影響の計測 ? 複数主体に横断的な効果?影響の計測 * * 異質性 が存在 1. パネルデータ分析とは 1-2. パネルデータ分析の概念図 　 - パネルデータ分析とは、複数の対象?複数の時 　　　点に関するデータを用いた回帰分析をいう 　 時間 → 　 0 1　 ??? t （制度変更) ??? n (2010) 対象 ↓ X1 y10 y11 ??? y1t (変更)??? y1n (変更) X2 y20 y21 ??? y2t (変更)??? y2n (変更) X3 y30 y31 ??? y3t ( -- ) ??? y3n( -- ) X4 y40 y41 ??? y4t ( -- ) ??? y4n( -- ) 　　　　　　　　　　　　 外的要因(毎年度変化)の影響が存在 パネルデータ分析 （ 複数対象?複数時点 ） → 外的要因変化と対象 異質性の同時除去 1. パネルデータ分析とは 1-3. パネルデータ分析と異質性 　　 　　- パネルデータ分析において、項目の選択の際に 　　　なるべく異質性の少ない対象を選ぶ必要あり 　　　　? 企業 → 業種, 売上高, 従業員数 ??? 　　　　? 家計 → 所得, 世帯員数, 居住地域 ??? 　　- 異質性を管理せずにパネルデータ分析をしても 　　　単なる項目別の時系列分析と比べて精度?分解 　　　能などが向上せず利点が活かせない場合あり 　　- また一般の公的統計調査からパネルデータを 　　　作成する場合、?対象主体の入れ替わり?に 　　　よる暗黙裏の異質性に注意が必要 * 1. パネルデータ分析とは 1-4. パネルデータと?欠測? 　　 　　- パネルデータ分析において?対象主体の入替り? 　　　を特段の問題としないのであれば、特定の主体 のデータの一時的な?欠測?は問題とならない 　　　　　? 対象主体の出現?消滅 (起業?廃業など) 　　　　　? データの取得不可 (不提出?自然災害など) 　　　(?アンバランスド?パネルデータ?という) 　 - 特定の年度が?欠測?となっている場合も同様 　　　　　? 調査の年度が連続しない場合 　　　　　? 統計調査が実施されていない場合 * 2. パネルデータ分析と時系列分析 2-1. 時系列分析(ARMAX)の成立条件 [復習] 　　 - 系列相関の消滅 No Serial/Auto Correlation → 系列相関が発生しないか消滅していること - 変数の（弱)定常性 Weakly Stationary Variables → 変数は弱定常性条件を満たすこと 　　　　　 (変数が単調増加?減少を続けていないこと) - 因果一方向性　　　 No Reverse Causality → 被説明変数(y)から説明変数(xi)への因果性 　　　　　 が存在しないこと ← パネルデータ分析は系列相関対策に有効 * 2. パネルデータ分析と時系列分析 2-2. パネルデータ分析と系列相関