[其他资格考试]必威体育精装版银行从业风险管理考试题无忧 模拟 真题 资料全整下载.doc

必威体育精装版银行从业（风险管理）考试题无忧 模拟 真题 资料全整下载1 1、单选题 1、按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　）。 A．银行停止对贷款计息?B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务 2、客户投诉占比公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了（　）。 A．客户对商业银行服务的满意程度B．客户的忠诚度C．客户对商业银行服务的改进建议D．商业银行的业务绩效 3、（　　）是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有关假设基础上，对每一产品线/损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方法。 A．内部衡量法B．基本指标法C．极值理论法D．损失分布法 4、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（　）属于非流程风险。 A．欺诈操作失误B．人力资源配置不当C．增加人工授权控制产生的内部欺诈D．欺诈 5、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（　　）。 A．公司治理结构B．合规文化C．信息系统建设D．外部控制体系 6、（　　）通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 A．董事会B．高级管理层C．监事会D．风险管理总监 7、（　　）负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 A．董事会 B．监事会 C．股东大会 D．高层管理者 8、商业银行破产的直接原因主要是：（　）。 A．信用风险B．市场风险 C．声誉风险 D．流动性风险 9、信用评分模型的关键是：（　）。 A．模型形式的选择 B．特征变量的选择及权重的确定 C．数据的充分完备性 D．数理分析的充分性 10、风险评级的原则不包括：（　）。 A．全面性原则B．持续性原则 C．深入性原则 D．审慎性原则 11、内部控制评价包括（　　）。 A．过程评价和目标评价B．结果评价和目标评价C．过程评价和结果评价D．以上都不正确 12、银行在特定的利率变化情况下，对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化，称为（　　）。 A．标准久期分析法B．精确久期分析法C．平均久期分析法D．有效久期分析法 13、以下那些属于资金交易业务？（　）。 A．资金存放B．资金拆借 C．债券买卖 D．以上都是 14、（　　）不属于银行信贷所涉及的担保方式。 A．抵押B．质押C．保证D．信用证 15、商业银行员工的越权行为属于：（　）。 A．内部欺诈B．失职违规 C．违反用工法 D．以上都不是 16、以下关于市场风险内部模型的论述，不正确的是：（　　）。 A．各家商业银行必须严格按照巴塞尔委员会的要求B．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 C．目前市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法 D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂 17、（　　）是审慎银行监管的核心所在。 A．资本监管B．市场准入C．风险监管D．流动性监管 18、以下银行业务中，划入银行账户的业务是：（　　）。 A．银行持有的金融产品的自营头寸B．银行持有的金融产品的代客买卖头寸 C．银行做市交易形成的头寸 D．存贷款业务头寸 19、2001年10月，安然终于在资产负债平衡表上拉出了高达6.18亿美元的大口子。在安然破产事件中，损失最惨重的无疑是那些投资者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普通投资者。在此事件中受到影响的还有安然的交易对象和那些大的金融财团。其中加拿大帝国商业银行（CIBC）被判支付24亿美元，接近股东权益的20%，JP摩根大通JP支付22亿美元，花旗银行支付20亿美元，占股东权益的2%，消息公布之日，所有与安然事件有关的金融机构股票大幅下跌，损失极大由此警示商业银行重视（　　）带来的一系列严重损失。 A．信用风险 B．市场风险C．国家风险 D．声誉风险 20、某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为（　 ）万元。 A．155 B．173 C．151 D．39 21、（　　）是指商业银行利用