投资银行风险管理研究报告.ppt

投资银行业务与经营 第十一讲 投资银行风险管理 2018年3月24日星期六 投资银行风险管理 风险管理概述 风险管理系统的构建 风险管理的流程 风险管理的有关措施 一.风险管理概述 1.定义:风险管理是指一个对风险进行识别、评估、控制、监控和效果评价的周而复始的过程。 ——风险评估 ——风险控制 ——风险监控 ——风险政策 2.风险管理的目标 经济目标 职责目标 持续经营目标 系统性目标 3.原则 全面性原则 独立性原则 防火墙原则 适时有效原则 定性与定量相结合原则 4.风险的类型 系统风险 ——战略风险 ——政策风险 ——经济周期风险 ——市场风险 ——利率风险 ——汇率风险 ——行业风险 ——通胀风险 ——法律风险 风险类型 非系统风险 ——投资风险 ——信用风险 ——流动性风险 ——技术风险 ——操作风险 三.流程 风险识别 风险评估 实施风险管理措施 监控风险管理措施的实施 完善风险管理制度 1.风险识别 按业务分的风险单位 各风险单位的业务流程 业务流程中的风险点 2.风险评估 由风险管理委员会、监察委员会、审计稽核部、风险控制部进行评估 3.实施风险管理措施 战略风险的管理 投资决策风险的管理 操作风险的管理 技术风险的管理 4.监控措施的实施和5.制度的完善 各个风险控制机构的事中监控 事后的制度完善 四.风险管理的有关措施 防火墙和内控机制 外部措施：投资者保护制度、投资银行信息披露制度、投资银行退出机制、投资银行评级制度。