中国工商银行风险.ppt

中国工商银行风险管理分析 小组成员：谷富强 张振东 牛晓东 张磊 张金学 主要内容 中国工商银行概况 全面风险管理 信用风险管理 市场风险管理 流动性风险管理 操作风险管理 声誉风险管理 评价与建议 中国工商银行概况 中国工商银行股份有限公司前身为中国工商银行，成立于1984 年1 月1 日。2005 年10 月28 日，工行整体改制为股份有限公司。2006 年10 月27 日，在上海证券交易所和香港联合交易所同日挂牌上市，为全球资本市场有史以来最大规模的IPO。 截至2009年末，工行总市值3,400亿美元，居全球上市银行之首。全年实现税后利润1111.51亿元，较上年增长35.6%，成为全球最盈利的银行。这已经是工商银行自2003年以来连续第六年实现高增长，六年中税后利润年复合增长率达37.5%，是全球成长性最好的国际性大银 行之一。 全面风险管理 全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为各项目标的实现提供合理保证的过程。 工行在风险管理中遵循的原则包括收益与风险匹配、内部制衡与效率兼顾、风险分散、定量与定性结合、动态适应性调整等原则。 信用风险分析 工行信用风险管理具有如下主要特点： （1）在全行实施标准化信贷管理流程； （2）风险管理规则和流程注重信贷业务全流程的风险管理，覆盖从客户调查、评级授信、贷款评估、贷款审查审批、贷款发放到贷后监控整个过程； （3）设置专门机构负责对信贷业务全流程进行监督检查； （4）对信贷审批人员实行严格的任职资格管理； （5）依靠一系列的信息管理系统，对风险进行实时监控。为各级信贷人员举办各种持续培训项目，以强化信用风险管理实践。 贷款五级分类分布情况 贷款五级分类分布情况 贷款五级分类分布情况 从上图可以看出，工行正常类贷款占比稳步提高。2009年末，不良贷款余额88.467亿元，较年初减少16.015亿元，不良贷款率1.54%，与前两年相比，这些数据都表明工行的资产质量正在提高。 三年的拨备覆盖率分别为103.50、130.15、164.41 逐年上升，银行抵御信用风险的能力也在增强。 按业务类型划分的贷款和不良贷款结构 按业务类型划分的贷款和不良贷款结构 不良贷款率的横向比较 从上图可以看出公司类贷款的不良贷款占总不良贷款的比重最大。 公司类不良贷款和个人贷款项目不良贷款率在下降，而境外及其他贷款的不良贷款率有上升的趋势。 同中行和农行相比，工行的不良贷款率和关注类贷款的比率均比较低，说明工行在贷款的质量控制方面做得比较好。 按地域划分的贷款和不良贷款结构 按地域划分的贷款和不良贷款结构 从上面的表可以看出，长江三角洲地区的贷款占比最大；同时不良贷款率比较低。 东北地区的贷款占比相对较低，但不良贷款率比较高，截至2009年底，不良贷款率为3.3%。 07-09年大部分地区的不良贷款率有下降的趋势。 按担保类型划分的贷款结构 按担保类型划分的贷款结构 工行需要获取的担保物金额及类型基于交易对手的信用风险评估决定，并对担保物类型和评估参数实施了相关指引。而且定期监查担保物的市场价值，并在必要时根据相关协议要求追加担保物。 从上图可以看出，抵押贷款和信用贷款占比较大；同时，信用贷款占比逐年上升，银行在发放信用贷款的同时要注意对其风险的控制。 贷款的行业集中度分析 贷款的行业集中度分析 贷款的行业集中度分析 从分行业的贷款质量来看，截至2009年12月31日，贷款投向主要是交通运输、仓储和邮政业，制造业。 不良贷款主要集中在以上两个行业，批发零售及住宿业的不良贷款额也比较高；其中，制造业和批发零售及住宿业的不良贷款率也很高。 要重点对制造业和批发零售及住宿业的贷款进行管理和控制。 借款人集中度 本行对最大单一客户的贷款总额占本行资本净额的2.8%，对最大十家单一客户的贷款总额占资本净额的20.9%，均符合监管要求。 最大十家单一客户贷款总额1,529.69亿元，占各项贷款的2.7%。 市场风险 利率风险管理 工行利率风险包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险，其中利率敏感资产和利率敏感负债的重新定价日错配带来的重新定价风险是本行利率风险的主要来源。 市场风险 利率风险管理的一般性策略，主要体现在对利率风险的识别、计量、监测、报告以及限额管理的政策制度和程序，建立利率风险管理系统，评估利率风险头寸以及利率变动的影响，根据利率风险实际水平，采取有效措施缓释和控制风险。 市场风险 利率风险缺口分析 市场风险 利率敏感性分析 很可能是2009年权益内部结构发生了比较大的变化，利率敏感性权益增加。 市场风险 汇率风险 工行主要通过采取限额管