[小学教育]管理经济学虚拟变量模型.ppt

东北财经大学数量经济系 经济计量学精要 虚拟变量回归模型 ch9 虚拟变量模型 某些定性变量如指标变量、二元变量、分类变量作为解释变量时，通常表示具备或不具备某种性质。这些定性变量进行定量化，并赋值0，1，这类取值为0，1的变量称为虚拟变量D。 解释变量仅是虚拟变量的回归模型称为差异分析模型。 虚拟变量性质：例子 虚拟变量性质：例子 虚拟变量性质：例子 §2 定量和虚拟变量模型：例子 定量和虚拟变量模型：例子 定量和虚拟变量模型：例子 虚拟变量：注意事项： 如果有m类定性变量，则要引进m-1个虚拟变量。不遵循这个规则，则会陷入虚拟变量陷阱（完全多重共线性）。 虚拟变量赋值根据习惯而定。赋值为0的一类称为基准类、对比类或控制类等等。基准类选择的依据是研究目的。 虚拟变量D的系数称为截距差异系数，表示取值为1的类的截距值和基准类截距值的差异。 §3 多类虚拟变量：例子 旅游支出、收入和受教育的水平 多类虚拟变量：例子 受教育水平分为以下几等：未达到中学水平、中学水平、大学水平。根据虚拟变量的个数应比变量的分数少一个的规则，引入两个虚拟变量来表示三种不同的教育水平。（为什么不用一个取三个值的变量，如取2、1和0来表示虚拟变量？） 多类虚拟变量：例子 多类虚拟变量：例子 §4 定量和两个定性变量模型 如果定性变量不包含一个定性变量。在前面的例子中，如果影响年薪的不仅仅是教龄、性别外，还包括肤色。此时就需要两个虚拟变量。 定量和两个定性变量模型：例子 定量和两个定性变量模型：例子 §5 模型的推广 可以推广到多个变量定量和多个定性变量的情形。但需要注意： 每个虚拟变量的个数要比该变量的分类数少一。 §6．结构稳定性：虚拟变量法 结构稳定性：图形 结构稳定性：例子 结构稳定性：例子 二. 虚拟变量Chow检验：比较 1） 除了误差外，得到的系数基本相同； 2） 虚拟变量法只需计算一次方程。 3） 从虚拟变量可以定量得出两回归方程差别的原因。 §7 季节分析 例子：澳大利亚个人消费支出数据。 季节分析：例子 季节分析：例子 季节分析：例子 季节模型：注意问题： 如果一般模型（斜率也是变化的）为真，但我们使用了简约的模型，这就是模型设定偏差。就是用错误的模型拟合了数据。 因此，最好先用一般化的模型，如果斜率系数不显著，之后使用截距模型。如果截距项不显著，再使用斜率模型。 重点和难点 模型中虚拟变量个数问题 基准变量的选择 虚拟变量的经济意义 虚拟变量模型中截距和斜率意义 模型设定偏差 * * §1 虚拟变量性质：例子 1 22.0 1 21.0 0 19.0 1 20.5 0 18.0 0 17.0 1 21.7 0 17.5 0 18.5 1 21.2 教育（0没有大学；1表示大学） 初职年薪 （千美元） 教育（0没有大学；1表示大学） 初职年薪 （千美元） 该模型的原假设： B2=0 表示大学教育没有任何好处。 利用EVIEWS估计得到方程： SALARY = 18 + 3.28*DUMMY 一致回归 平行回归 并发回归 相异回归