计量经济学大连理工大学经济系幻灯片.pptVIP

模型参数的估计方法 在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括 对模型进行识别 估计方法的选择 计算软件的应用 参数在方程中的作用 通过参数把各种变量连接在方程之中，借以说明外生变量或前定变量的变化对内生变量变化的影响程度。 参数值可以采用数理统计学方法依据样本资料估计出来 参数一经确定，因果（函数）关系亦随之确定了，就可以依据外生变量和前定变量的值，通过模型预测内生变量的值 第四部：模型的检验 参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验，才能用于实际： (1) 经济意义检验 (2) 统计检验 (3) 计量经济学检验 (4) 模型预测检验 (1) 经济意义检验 根据经济理论估计模型中参数的理论期望值 如果参数估计值与理论期望值明显不副（比如符号不一），可以认为模型有误 (2) 统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有： 拟合优度检验 变量显著性检验（ｔ检验） 方程的显著性检验（Ｆ检验） (3) 计量经济学检验 计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，包括： 序列自相关检验 异方差检验 解释变量多重共线性检验 随机解释变量 (4) 模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。具体检验方法为： 利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性 将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性 2 计量经济学模型成功三要素 计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：理论、方法和数据 理论，即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。 方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征 数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料 3 计量经济学模型的应用 结构分析 经济预测 政策评价 检验与发展经济理论 (1) 结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。 结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。 进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。 主要方法：弹性分析、乘数分析 (2) 经济预测 计量经济模型是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段 因此，对非稳定发展的经济过程，对缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力 (3) 政策评价 政策评价是指从多个政策中选择比较好的政策予以实施（决策）；或者说是研究不同政策对经济目标所产生影响的差异 政策具有不可实验性 计量经济模型可以起到“经济实验室”的作用 工具——目标法 政策模拟 最优控制 (4) 经济理论的检验与发展 计量经济学提供了一个检验经济理论的好方法。 样本数据是经济活动的再现；模型生成数据（经济活动遵循的规律）表示经济理论成立条件下理论的客观再现。 拟合的好，指导建立模型的经济理论成立，即检验理论。 拟合多个模型，其中拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即上升为理论。 计量经济学研究是一个动态过程 模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修整模型，再设定，再估计，再检验。 计量经济学的组成与结构 经济理论 预测 设计评价政策 事实 模型 数据 统计理论 精练数据 利用计量经济学技术和精练数据估计模型 结构分析 原料 加工 成品 计量经济技术 经济计量模型 检验与发展理论 基础 流程图 设计理论模型 收集统计资料 模型的参数估计，建立具体模型 模型检验 是否合符标准？ 征求决策者意见 是否可用于决策？ 应用 预测未来 检验发展理论 结构分析 修改整理模型 修改模型 理论模型与数据收集阶段 参数估计与模拟阶段 政策分析与模型应用阶段 理论研究或经验总结 评价政策 附：数学在现代经济学中的作用 理论：一组内在逻辑一致的假设和假说构成的解释系统 假定 经济理论的四个层次： 第一层次：用数学函数描述人们决策的经济环境，例如用效用函数描述嗜好，用生产函数描述生产条件 第二层次：用最优决策理论描述人们的自利行为 第三层次：用均衡概念分析不同人的自利行为交互作用产生的结局 第四层次：福利分析/规范分析 结论 逻辑推理 经济理论的构