计量经济学导论幻灯片.ppt

3．滞后变量与前定变量 所谓滞后变量(lagged variable)，是指过去时期的、对当前因变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量与滞后因变量两类,或滞后外生变量与滞后内生变量。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,意即在求解以前已经确定或需要确定的变量。 在计量经 4．控制变量、虚拟变量 济模型中人为设置反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，这类变量可以用控制变量这一概念来概括。控制变量一般属于外生变量，往往事先根据不同情况赋值或赋予一定的取值区间。政策变量是决策者可以加以控制的变量，如财政支出、存贷款利率等。有时还可以人为地构建虚拟变量作为解释变量或因变量使用。 1.2.2 计量经济学中应用的数据 1.时间序列数据(time series data) 时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。 2.横截面数据(cross-sectional data) 横截面数据是同一统计指标，同一时间(时期或时点)按不同统计单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按统计单位排列。 3.混合数据(panel data) 混合数据也称面版数据，指既有时间序列数据又有横截面数据,即在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。 4.虚拟变量数据(dumb data) 在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为1或0的人工变量称为虚拟变量。一般取0或1，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。 数据的来源：中国经济信息网 (http：//cedb．cei．gov．cn)、国家统计局的中国统计信息网(www．stats．gov．cn)等获得研究用的数据。 1.2.3 参数及其估计准则 参数，即模型中表示变量之间关系的常系数。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。通常选择参数估计式时应参照无偏性、最小方差性、一致性等准则。 1.2.4 计量经济模型 1.计量经济模型的形式及其构成要素 所谓模型就是对真实现象的一种表示或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟，即经济现象的表示或模仿。 计量经济模型是指为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的。可以用如下随机数学方程来描述： 计量经济模型有多种形式，根据研究的对象和内容不同，计量经济模型有微观计量经济模型和宏观计量经济模型。根据表现形式不同，计量经济模型有些是单一方程模型，如(1.2.3) 式的生产函数模型；有些是联立方程模型，如克莱因战争间模型： 模型1.2.5中包含有因变量或被解释变量Y、自变量或解释变量X、参数b和随机误差项u及方程的形式f(·)等四个要素。Y、X、b、u也可以是向量形式。随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响。 参数b是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。方程的形式f(·)就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，如线性形式和非线性形式、单一方程模型形式和联立方程组模型形式。 如果以中国1980-2003年间总产出(用国内生产总值GDP度量，单位为亿元)，劳动投入(用从业人员度量，单位为万人)，以及资本投入(用固定资本度量，单位为亿元)的数据为样本，就可以估计得到如下关系： 这就是实证的计量经济模型。斜率系数0.80686表示劳动投入每增加一个百分点，平均产出将增加0.81%。类似地，资本投入每增加一个百分点，产出将平均增加0.73%。两个弹性系数之和为1.54，表明中国经济的特征是规模报酬递增的。 同样，利用美国在两次世界大战之间，即1920-1941年的年度数据为样本，估计理论模型(1.2.4)可以得到： 式（1.2.7）表明：工资增加l美元，消费就增加0.8美元；现期利润的边际消费倾向为0.02，而前期利润的