庞皓计量经济学课件第八章虚拟变量回归幻灯片.ppt

* 这表明三个时期居民储蓄增加额的回归方程在统计意义上确实是不相同的。1996年以前收入每增加1亿元，居民储蓄存款的平均增加0.1445亿元；在2000年以后，则为0.4133亿元，已发生了很大变化。 * 上述模型与城乡居民储蓄存款与国民总收入之间 的散布图是吻合的，与当时中国的实际经济运行 状况也是相符的。 需要指出的是，在上述建模过程中，主要是从教 学的目的出发运用虚拟变量法则，没有考虑通货 膨胀因素。而在实证分析中，储蓄函数还应当考 虑通货膨胀因素。 * 1.虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。 2.虚拟变量个数的设置有一定规则：在有截距项的模型中，若定性因素有 个相互排斥的类型，只能引入 个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。 第八章 小 结 * 3.在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。 4.解释变量只有一个分为两种相互排斥类型的定性变量而无定量变量的回归，称为方差分析模型。 * 5.解释变量包含一个分为两种类型定性变量的回归时，只使用了一个虚拟变量；解释变量包含一个两种以上类型的定性变量的回归时，定性变量有 种类型，依据虚拟变量设置规则引入了 个虚拟变量。 6.解释变量包含两个（或 个）定性变量的回归中，可选用了两个（或 个）虚拟变量去表示，这并不会出现“虚拟变量陷阱”。 * 7.以乘法形式引入虚拟解释变量的主要作用在于：对回归模型结构变化的检验；定性因素间交互作用的影响分析；分段线性回归等。 * 第八章 结 束 * 上述图形的前提条件是什么？ * 运用OLS得到回归结果，再用t检验讨论因素 是否对模型有影响。 加法方式引入虚拟变量的一般表达式: 基本分析方法: 条件期望。 * 加法方式引入虚拟变量的主要作用为： 1.在有定量解释变量的情形下，主要改变方程 截距； 2.在没有定量解释变量的情形下，主要用于方 差分析。 * 基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟 解释变量与其它解释变量的乘积，作为新的解释变量出现在 模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模 型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 乘法引入方式: （1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化； 分析手段：仍然是条件期望。 二、乘法类型 * 模型形式： 例：研究消费支出 受收入 、年份状况 的影响 （1）截距不变的情形 * （2）截距和斜率均发生变化 例，同样研究消费支出 、收入 、年份状况 间的影 响关系。 模型形式： * 不同截距、斜率的组合图形 重合回归：截距斜率均相同 平行回归：截距不同斜率相同 共点回归：截距相同斜率不同 交叉（不同）回归：截距斜率均不同 * 三、虚拟解释变量综合应用 所谓综合应用是指将引入虚拟解释变量的加法方 式、乘法方式进行综合使用。 基本分析方式仍然是条件期望分析。 本课主要讨论 （1）结构变化分析； （2）交互效应分析； （3）分段回归分析 * （1）结构变化分析 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 * 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储 蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ 模型的设定形式为 ： * 显然，只要 、 不同时为零，上述模型就能刻画改革开放前后我国居民储蓄收入模型结构是否发生变化。 回归方程： * 问题： 1.本例中，平行、共点回归、不同的回归三模型的经济学背景解释是什么？ 2.如何进行结构变化判断？ 3.是否可对(2)、(3)分别进行 OLS 估计？为什么？ 4.若分别对(2)、(3)进行 OLS 估计应注意什么？ * （2）交互效应分析 交互作用: 一个解释变量的边际效应有时可能要依赖于另一个解释变量。为此，Klein和Morgen(1951)提出了有关收入和财产在决定消费模式上相互作用的假设。他们认为消费的边际倾向不仅依赖于收入，而且也依赖于财产的多少 ——较富有的人可能会有不同的消费倾向。 * 为了捕获该影响，设 。假设边际消费倾向 依赖于财产 。一个简单的表示方法就是 。