大成强化收益债券.DOC

大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年10月27日  基金产品概况 基金简称 大成强化收益定期开放债券 交易代码 090008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月6日182,460,453.86份风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日2017年9月30日1.本期已实现收益 1,130,084.90 2.本期利润 2,935,981.123.加权平均基金份额本期利润 0.01614.期末基金资产净值 223,602,965.815.期末基金份额净值1.225 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月1.32% 0.19% 0.79% 0.03% 0.53% 0.16% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2.本基金于2015年7月14日基金名称由大成强化收益债券型证券投资基金变更为大成强化收益定期开放债券型证券投资基金。基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵世宏本基金基金经理2016年3月26日- 6年 2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。自2016年3月26日起担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成景利混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金和大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2016年11月8日起担任大成景盛一年定期开放债券型证券2017年2月16日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月15日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 42,517,154.48 15.78 其中：股票 42,517,154.48 15.78 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 219,215,489.00 81.36 其中：债券 219,215,489.00 81.36 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 3,704,536.24 1.37 8 其他资产 3,988,768.73 1.48 9 合计 269,425,948.45 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,293,743.00 0.58 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 26,243,402.60 11.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业