持续净额交收制度-HKEx.PDF

10A/1 第十A 節 中華通證券交易—持續淨額交收制度 10A.1 接納在持續淨額交收制度下的交收 10A.1.1 中華通證券交易的詳情 結算公司已作出安排，凡透過聯交所子公司根據中華交易通在中華通市場進 行的中華通證券交易的資料，須由相關聯交所子公司、其指定人士或相關中 華通結算所每日向結算公司報送。因此，中華通結算參與者一般毋須將中華 通交易的資料輸入中央結算系統。然而，結算公司保留要求中華通結算參與 者提供其進行中華通證券交易的資料（或如屬全面結算參與者，則包括其非 結算參與者）的權利。 10A.1.2 接納在持續淨額交收制度下交收的確認 結算公司將通過其於每個交易日收市後，向中華通結算參與者發出的最後結 算表所載之資料，確認接納該等中華通證券交易在持續淨額交收制度下進行 交收。 10A.1.3 結算公司作出的「保證」 由於接納在持續淨額交收制度下進行的交收涉及結算公司作為交收的對手， 結算公司實際上已向中華通結算參與者就其獲接納在持續淨額交收制度下進 行交收的中華通證券交易提供了一種形式的「保證」。 10A.1.4 索取最後結算表及其所載之資料 結算公司將透過中華通結算參與者的中央結算系統終端機或參與者網間連接 器 ，向每名中華通結算參與者提供每個中華通市場的最後結算表。就每個中 華通市場發出的最後結算表將載有中華通結算參與者 （及如屬全面結算參與 者，則包括其非結算參與者）在該中華通市場上進行並將於當前的交易日 （即T 日）結算及交收的中華通證券交易的以下資料： (i) 每種中華通證券在結算公司的淨額股份數額（各有獨有的交收數額號 碼）、 其在持續淨額交收制度下的有關款項數額以及中華通結算參與 者及其非結算參與者（如適用）於當前的交易日進行的個別中華通證 券交易的詳情；及 (ii) 所有在結算公司的持續淨額交收制度下的淨額股份數額的淨款項數額 的詳情。 儘管存在第 10A.1.2 及 10A.1.3 節的規定，若最後結算表所載的任何資料與相 關中華通結算所隨後向結算公司報送有關交易及交收詳情的最終報告不一致 或不相符，則結算公司有權採取其認為合適的行動修正有關差異，包括取消 或撥回任何已交收數額。 運作程序規則 10A/2 結算公司不會就中華通證券交易發出臨時結算表。 10A.2 淨額結算 10A.2.1 決定每日股份交收數額 中華通結算參與者在個別中華通市場上執行並獲接納在持續淨額交收制度下 進行交收的中華通證券交易於每日在結算公司所達成的股份交收數額，將按 以下程序決定： (i) 責務變更：如規則第 4106 條所述 ，在中華通結算所根據其規則取代成為 其參與者唯一的交收對手方的同時，結算公司與相關中華通結算參與者 之間（透過每份中華通證券交易的責務變更）產生市場合約； (ii) 每日淨額結算：每一位中華通結算參與者根據市場合約於同日並屬同一 種中華通證券的股份數額會互相抵銷，促使於每個交易日在結算公司的 每種中華通證券都有一個待收取或待交付的股份淨額。中華通結算參與 者的每項該等待收取或待交付的股份淨額均會被分配一個獨有的交收數 額號碼以作參考之用（有關每日淨額的實例 ，見第 10.3.3 節）；及 (iii) 跨日淨額結算：淨額結算步驟將連續進