新商业银行new第七章商业银行流动性管理wan(890KB).ppt

第五节 现金资产与头寸管理 表 银行主要资金来源与资金运用 资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸） 贷款利息和本金 变现债券及到期债券 存款增加 其他负债增加 发行新股 新发放的贷款 购买债券 存款减少 其他负债减少 收购股份 某银行中长期头寸预测表 530 -60 21 000 30 500 27 700 12 266 -360 21 060 -6 -100 27 200 11 -360 360 21 420 0 0 27 300 10 -1 080 1 080 21 060 0 0 27 300 9 -672 860 19 980 12 200 27 300 8 1 378 -720 19 120 42 700 27 100 7 1 568 -1 380 19 840 12 200 26 400 6 986 -1 080 21 220 -6 -100 26 200 5 -2 364 1 800 22 300 -36 -600 26 300 4 -1 926 1 080 20 500 -54 -900 26 900 3 330 140 19 420 30 500 27 800 2 102 180 19 280 18 300 27 300 1 19 100 27 000 12 头寸余缺 ④=①-②-③ 贷款变动量③ 贷款总额 法定准备金变动量② 存款变动量① 存款总额 月份 某银行短期头寸预测表 7 000 四、在央行存款期末余额 … 2 000 500 1 000 500 三、在央行存款减少额 （一）归还人行借款 （二）向人行领取现金 （三）同业往来清出 … 3 000 1 000 1 500 500 二、在央行存款增加额 （一）向人行借款增加 （二）现金缴入 （三）同业往来清入 6 000 一、在央行存款期初余额 金 额 项 目 短期头寸预测表 单位：万元 第五节 现金资产与头寸管理 存款量 易变性存款线 核心存款线 期限 第五节 现金资产与头寸管理 贷款量 贷款趋势线 波动线 期限 第五节 现金资产与头寸管理 商业银行在进行中长期头寸预测时,还应结合考虑其他资金来源和运用的变化趋势。预测的公式为： 时期资金头寸量 = 时点的可货头寸+存款增量+各种应收债权+新增借入资金－贷款增量－法定准备金增量－各种应付债务 + 内部资金来源与运用差额 测算结果如果是正数，表明预测期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下，可增加对盈利性资产的投放额度； 若时期可贷头寸为零或负数，则表明预测期期末资金匮乏，即使时点可贷头寸为正，也不可过多安排期限较长的资金投放 第五节 现金资产与头寸管理 商业银行头寸调度的渠道和方式主要一下有 几种 ： （１）同业拆借 （２）短期证券回购及商业票据交易 （３）通过中央银行融资 （４）商业银行系统内的资金调度 （５）出售其他资产 * * 第四节 流动性管理策略 流动 性资产 易变性负债 非流动性 稳定性负债 资产 流动性资产 易变性负债 非流动性 资产 稳定性资产 流