第13章 （新）时间序列分析和预测.ppt

第13章 时间序列分析和预测 13.1 时间序列的描述性分析 13.2 时间序列的预测程序 13.3 平稳序列的预测 13.4 趋势型序列的预测 13.5 季节型序列的预测 13.6 复合型序列的分解预测 学习目标 时间序列的描述性分析 时间序列及其分解原理\ 时间序列的预测程序 平稳序列的预测方法 有趋势成分的序列的预测方法 有季节成分的序列的预测方法 利用Excel进行动态分析 13.1 时间序列的描述性分析 13.1.1 时间序列及编制原则 13.1.2 图形描述 13.1.3 时间序列的分解 13.1.4 增长率分析 时间序列及编制原则 1、什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列 2、时间数列的基本要素： §所属的时间范围 §反映数量特征的数值 各指标数值应当可比 ▲所属时间可比 ▲总体范围可比 ▲经济内容可比 ▲计算口径可比 ▲计算方法可比 图形描述 图形描述 (例题分析) 图形描述(例题分析) 时间序列的分解 含有不同成分的时间序列 时间序列的分类 时间序列的成分的概念 趋势(trend) 持续向上或持续下降的状态或规律 季节性(seasonality) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 循环性(cyclity) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 随机性(random) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 　　时间序列变动成分因素分解 时间序列的组合模型 乘法模型（常用） Y=T×S×C×I 式中 Y、T 是总量指标, S、C、I 为比率。 增长率分析 2006年我国国民经济保持了快速增长的好势头． 据初步测算，国内生产总值达116694亿元．按可比价格计算，比上年增长9.2％，是1997年以来增长最快的一年． 第一产业增长2.5％，因农业受灾，增速比上年减慢0.4个百分点； 第二产业增长12.5％，比上年增速加快2.7个百分点； 第三产业增长6.7％，受非典影响，增速减慢0.8个百分点． 2006年工业和投资对国民经济增长的推动力增大，出口的推动力也颇大，消费在遭到非典的打击后也强劲反弹． 一、增长率 (growth rate) 也称增长速度 报告期观察值与基期观察值之比减1，用百分比表示 由于对比的基期不同，增长率可以分为环比增长率和定基增长率 由于计算方法的不同，有 一般增长率、 平均增长率、 年度化增长率 环比增长率与定基增长率 环比增长率 报告期水平与前一期水平之比减1 “翻番”一词： 翻一番，数值为原来的两倍，增长一倍，称为一个倍增； 翻两番，为原来的四倍，实则增长三倍。 二、平均增长率 (average rate of increase ) 序列中各逐期环比值(也称环比发展速度) 的几何平均数减1后的结果 描述现象在整个观察期内平均增长变化的程度 通常用几何平均法求得。计算公式为 平均增长率 (例题分析 ) 增长率分析中应注意的问题 当时间序列中的观察值出现0或负数时，不宜计算增长率 例如：假定某企业连续五年的利润额分别为5，2，0，-3，2万元，对这一序列计算增长率，要么不符合数学公理，要么无法解释其实际意义。在这种情况下，适宜直接用绝对数进行分析 在有些情况下，不能单纯就增长率论增长率，要注意增长率与绝对水平的结合分析 三、增长1%绝对值 问题的引出： 例： 10月1日 10月2日 增速 甲穷人 100元 500元 400% 乙富人 100万元 150万元 50% 增长率分析中应注意的问题(增长1%绝对值) 增长率每增长一个百分点而增加的绝对量 用于弥补增长率分析中的局限性 计算公式为 增长率分析中应注意的问题(例题分析) 13.3 时间序列的预测程序 13.3.1 确定时间序列的成分 13.3.2 选择预测方法 13.3.3 预测方法的评估 外推法 时间序列预测法建立在这样的前提之上， 即过去影响活动模式的因素在将来会以相同的方式继续发挥作用。 因此，时间序列预测方法首先要在时间序列中找到一种活力模式，然后把这个模式应用在未来。 前沿问题 ?美国学者恩格尔(RobertF．Engle)和英国学者葛兰吉(CliveW．J．Granger