变局下的＂钱荒＂之伤：流动性风险管理预警与应对策略.doc

 内容简介： 　　6月钱荒事件以来，我国商业银行流动性风险管理再次成为各大银行、监管层、企业与社会大众关注的焦点，而透过这次钱荒事件可以窥见我国商业银行流动性风险管理水平与流动性风险管理存在的问题。 　　本报告首先介绍商业银行流动性风险基本概念、表现形式，并研究我国商业银行流动性风险的生成机制与传导机制，揭示商业银行流动性风险的多种生成原理与常规传导机制。其次，分析我国商业银行流动性风险管理现状，以及我国央行、银监会及其他监管部门对我国商业银行流动性风险有着什么样的监管态度与监管层采取哪些措施用于流动性风险缓释，并分析《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期安排相关事项通知、《巴塞尔协议Ⅲ》、《商业银行杠杆率管理办法》、《中国银行业实施新监管标准的指导意见》、《商业银行流动性风险管理办法》（试行）这些直接与间接影响商业银行间流动性的监管政策及其对商业银行的影响。再次，分析国内外典型的商业银行流动性风险案例，主要包括国外的美国大陆伊利诺银行和英国北岩银行之前发生的比较大的流动危机案件分析和国内6月商业银行闹钱荒这样的流动性风险案例分析。最后，指出商业银行需要检测的重要流动性风险指标，商业银行常用的流动性风险管理方法，以及商业银行流动性风险管理流程，随后给出商业银行流动性风险防范措施。 　　本文总共分四章：第一章介绍与商业银行流动性风险相关的概念，涉及与流动性风险相关的基本概念，以及商业银行流动性风险的分类、表现形式、影响因素、生成机制与传导机制；第二章着重分析我国商业银行流动性风险管理现状，涉及我国商业银行自身流动性现状与主要流动性监管政策，以及我国商业银行流动性风险发展趋势；第三章分析相关的国内外流动性风险案例；第四章提出我国商业银行流动性风险防范建议，涉及流动性风险检测指标选择、流动性风险管理方法与管理流程，以及流动性风险防范措施这四个方面。 目录： 第一章 初探商业银行流动性风险管理 　　一、基本概念 　　　　（一）流动性概念 　　　　（二）流动性风险概念 　　　　（三）流动性风险管理概念 　　二、商业银行流动性风险分类及表现形式 　　　　（一）商业银行流动性风险分类 　　　　（二）商业银行流动性风险表现形式 　　三、影响商业银行流动性风险的主要因素 　　　　（一）系统方面的影响因素 　　　　（二）非系统方面的影响因素 　　四、商业银行流动性风险生成机制 　　　　（一）商业银行流动性风险的内生机制 　　　　（二）商业银行流动性风险的外生机制 　　　　（三）商业银行流动性风险的转化机制 　　五、商业银行流动性风险传导机制 　　　　（一）商业银行流动性风险在银行同业拆借市场传递 　　　　（二）银行同业市场流动性风险由同业拆借市场向股市、债市传递 　　　　（三）银行同业市场流动性风险进一步向票据、理财市场传递 　　　　（四）银行惜贷，流动性风险波及实体经济 　　六、研究商业银行流动性风险管理的重要意义 第二章 我国商业银行流动性风险管理现状 　　一、我国商业银行流动性风险管理现状 　　　　（一）流动性较6月好转，但流动性依然偏紧且不断波动 　　　　（二）流动性比例下降，大型商业银行与城商行超额备付率下降 　　　　（三）商业银行存款流出压力大，新增贷款增长缓慢 　　　　（四）存贷比不断上扬，流动性承压 　　　　（五）不良贷款上扬，计提贷款损失准备削弱流动性 1 　　二、影响我国商业银行流动性的主要监管政策 　　　　（一）《商业银行资本管理办法（试行）》 　　　　（二）《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期安排相关事项通知 　　　　（三）《巴塞尔协议Ⅲ》 　　　　（四）《商业银行杠杆率管理办法》 　　　　（五）《中国银行业实施新监管标准的指导意见》 　　　　（六）《商业银行流动性风险管理办法》（试行） 　　三、我国商业银行流动性风险发展趋势 　　　　（一）宏观经济资金面或将紧平衡 　　　　（二）商业银行流动性风险管理压力加大 　　　　（三）商业银行展开金融创新改善流动性的概率增加 第三章 商业银行流动性风险案例分析 　　一、国外商业银行流动性风险案例 　　　　（一）美国大陆伊利诺银行流动性危机 　　　　（二）英国北岩银行大规模流动性危机 　　二、国内商业银行6月钱荒流动性风险案例 　　　　（一）6月钱荒事件分析 　　　　（二）6月钱荒事件以来主要流动性监管动态 　　　　（三）钱荒进入第二季 第四章 我国商业银行流动性风险防范建议 　　一、商业银行流动性风险管理流程 　　　　（一）整体架构的设计 　　　　（二）设置流动性容忍度等级和限制 　　　　（三）量化和实施流动性风险管理的具体手段 　　二、商业银行流动性风险管理方法 　　　　（一）资产负债管理 　　　　（二）现金流量管理 　　　　（三）压力测试