国证生物医药指数编制方案.PDF

编制方案 Methodology 国证生物医药指数编制方案 (2015 年1 月) 为反映沪深两市生物医药产业相关上市公司的整体表现，向投资 者提供更丰富的指数化投资标的，推进指数基金产品的开发，编制国 证生物医药指数。 该指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行 情系统发布实时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情 数据。 一、 指数代码与名称 指数代码：399441 指数简称：生物医药 指数中文全称：国证生物医药指数 指数英文名称：CNI BIOMEDICINE INDEX 二、 基日与基点 国证生物医药指数以2009 年12 月31 日为基日，基日点位为1000 点。 三、 样本股选样方法 1．入围标准 （1）在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易的A 股； 1 / 5 编制方案 Methodology （2 ）有一定上市交易日期，一般为六个月； （3 ） 非ST、*ST 股票； （4 ） 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （5 ） 公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （6 ） 考察期内股价无异常波动； （7 ） 公司业务范围属于生物医药产业。 2 ．选样方法 对满足入围标准的股票，先计算一段时期（一般为前六个月）个 股平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比 重，再将三个指标按1：1：1 的权重加权平均，然后将计算结果从高 到低排序，选取排名靠前的30 只股票，构成国证生物医药指数样本 股，数量不足则按实际数量选入。 四、 指数计算方法 采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： 实时指数= (样本股实时成交价样本股权数权重调整因子) 上一交易日收市指数  （样本股上一交易日收市价样本股权数权重调整因子） 样本股：指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相同。 权重调整因子：见“六、样本股权重调整”。 分子与分母：分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时自 由流通市值，分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交易日 2 / 5 编制方案 Methodology 收市自由流通市值。 Σ 符号：是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由流 通市值进行汇总。 自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限 售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人 所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东； ② 战略投资者；③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。 股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计 算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指 数，收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的， 取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。 五、 样本股调整 1．样本股定期调整时间 样本股每年实施2 次定期调整，调整时间为每年的1 月与7 月的 第一个交易日，在实施前的两周内公布调整方案。 2 ．样本股定期调整原则 （1）排名在样本数70%范围之内的非原样本股按顺序优先入选； （2 ）排名在样本数130%范围之内的原样本股按顺序优先保留； （3 ）结合上市公司基本面情况以及指数专家委员会的意见调整 样本股，每次样本股调整数