《风险相关管理》Ch 2,企业财产风险分析.ppt

第二章 企业财产风险分析;*;*;*;损失 ;? ;(1) 重置全价的估算 ? 加和法： 直接成本＋间接成本;间接成本的计算：直接成本的一定比例;*;*;*;*;*;*;第二节 纯粹风险的识别;一、表格和问卷识别法 1，保险调查法 解释 例 特点 ;2，保单对照法 解释 例 特点 ;3，资产－损失分析法 解释(AMA) 特点 ;4，系统风险分析问卷 解释 特点;5，列表检查法 (1) 表4 华夏橡胶公司安全检查表;(2) 表5 华夏橡胶公司火险检查表;(3) 表6 华夏橡胶公司责任检查表;二、现场调查法 例子：华夏橡胶公司 (1) 调查前的准备工作 (2) 现场调查和访问 (3) 调查结束 表 7;优点：· 可以获得第一手资料而不依赖他人的报告 · 与各部门人员联合 缺点：成本较高;三、风险列举法 1，财务报表分析法 通过分析资产负债表、营业报表及补充记录，识别企业当前风险;2，流程图法;四、风险因素预先分析法(Preliminary Hazard Analysis) 在项目的计划阶段，对存在的风险因素类型、出现的条件、导致事故的后果进行预先分析。;五、事件树法(Event Tree Analysis) 从事件的起始状态出发，用逻辑推理的方法，设想事件的发展过程，按事件发生的先后顺序将系统构成要素的状态与系统的状态联系起来，确定最后状态，以了解事故的发生原因和发生条件。;行人过马路;优点： 指出了防止事故发生的途径 能找出消除事故的根本措施 动态链：有一个环节不失败，事故就不会发生 不仅可定性分析，还可定量分析 不足： 需要大量资料和时间;六、事故树分析法(Fault Tree Analysis) 用逻辑演绎的方法，从结果分析原因，从而找出所有可能产生事故的风险事件。;第三节 风险估算模型I：损失分布 ;一、获得损失分布的一般过程 1，数据的收集 ? 完整 ? 准确 ? 以每一个风险单位为基础，建立风险资料库： i) 风险单位的特性(如建筑物的结构、占用情况等) 和数目 ii) 每次事故发生的日期 iii) 造成损失的风险因素 iv) 每次事故的损失金额 v) 每次事故所涉及的风险单位;2，数据的整理;(1) 排序;(3) 统计图;3，数据的分析; 应用理论概率分布 ;获得损失分布的大体轮廓; 虽然风险管理偶尔会用到理论分布，但损失暴露中只有相当少的一部分涉及理论分布，因此，大多数情况下还是需要讨论经验概率分布。; 根据历史损失资料建立概率分布（经验分布）;;选择先验分布;例6 假设某地区在3-6月份的强风暴天气可用一个泊松分布来描述： 表示过程的强度，即每一周强风暴的次数。根据邻近地区的历史资料， 的先验分布为：;（1）似然函数： ;后验概率的变化 欲使估计更准确的做法： · 增加状态参数的数目 · 将其看成是在某一区间连续取值的连续随机变量;例7 设有一个石油开发项目，勘探大队在前景区进行勘探。主观估计该地区有油的概率P(Y)=0.5， 无油的概率P(N)=0.5。 为了提高估计的确定性，决定做一种试验，根据历年的数据可知， 有油地区，试验结果有油的概率P(A|Y)=0.9, 无油地区，试验结果无油的概率P(B|N)=0.8。 假设在这一地区试验结果有油，则这是一个有油地区的概率变为多少？;离散分布： 结果有限个 用来描述各结果发生的可能性——频率分布;连续分布： 结果无限个 损失严重性的分布 ;五、常用的损失分布及性质 (1) 二项分布 B(n, p) (2) 几何分布 Geo(p) n重贝努利试验中首次成功正好在第x+1次试验的概率 (3) 负二项分布 NB(k, p) 第k次成功前失败的次数 保险公司的应用：当风险是非同质时，描述赔付发生频率;(4) 泊松分布 X～P( ) X：一定时间或空间范围内事故发生的次数 ：一定时间或空间范围内事故平均发生的次数 e：2.71828;(5) 正态分布 X～ ;标准正态分布的分布