商业银行(2011年硕士课程)知识讲稿.ppt

商业银行市场结构分析;第一章 引 言;;2、背景;3、商业银行制度将被取代：一个国际争论;;;4、商业银行“衰退”的影响;;;;;第二章 商业银行的类型与发展;第一节 商业银行的类型与组织;;;二、组织;;;第二节 商业银行的发展趋势;;;;;;第三章 商业银行的负债;第一节 商业银行的存款业务;;;第二节 商业银行借入资金和其他负债;;第三节 商业银行负债成本的分析与管理;;;;第四章 商业银行的资本;第一节 商业银行资本的构成;二、资本的构成;;(三)资本的构成;(B)附属资本;;三、《巴塞尔协议》的具体规定;;;第二节 《新巴塞尔协议》的变化;二、新协议内容 (1)最低资本要求：分母由原来单纯反映信用风险加上了反映市场风险和操作风险的内容。 (2)监管当局的监管：全面监管银行资本充足状况；培育银行的内部信用评估体系；加快制度化建设。 (3)市场纪律：公???公司要全面信息披露。 ;第三节 银行资本来源渠道;戴维.贝勒银行资产持续增长模型;;;第五章 商业银行的资产;第一节 现金资产;二、现金资产与流动性需求;;;银行流动性需求与供给的影响 因素;;;;;;第二节 贷款;3、借款企业的信用分析;;5、贷款政策 （1）关系人贷款：与企业共成长 （2）灰色区域 （3）集中问题 （4）定价 6、呆帐准备金 从银行收入中提取的,用于弥补贷款损失的一种价值准备 ;;第三节 证券投资;2、公司债券 3、股票 4、商业票据:由一些信誉卓越的大公司发行的商业票据. 5、银行承兑票据. 6、创新的金融工具：衍生金融工具 ;第六章 商业银行管理与效率比较分析;;;;;;;;思考：非利息收入对商业银行的影响;;;;;次贷危机后的银行业思考;;;关于公允价值的会计原则 1、资本市场业务占据了银行资产的重要份额（1999-2008年美国10大银行证券类资产占总资产的平均比重） ;;杠杆率是指资产与资本金的比例，即用借来的钱形成资产，增加盈利能力和购买力，以较小的资本控制着庞大的资产规模，一般来说银行信贷是资金的主要提供者。总财务杠杆=总资产/股东权益，它是衡量公司负债风险的指标。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 第二节 银行的规模与战略;规模差异;贷款结构差异;大银行存款和核心存款比重低，社区银行存款和核心存款比重高，这体现了银行与客户的关系。;利差差异;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;商 业 银 行 培 训 课 程;第七章 资产负债管理;第一节 资产管理方法;第二节 负债管理;第三节 利率风险管理;; 利率敏感比率(SR)=利率敏感资产(RSA)/利率敏感负债(RSL) 1:资金缺口为正值;1:资金缺口为负值;=1:资金缺口为零 2、资金缺口管理 (1)资产负债结构的利率敏感性分析 ;;;第四节 流动性管理与负债;;;第八章 商业银行风险管理;第一节 美国的信用评级机构;2、面向商业市场 对各类大中小企业进行信用调查和评价 邓白氏集团公司（Dun Bradstreet)是美国唯一的这类评级机构，也是美国乃至世界上最大的全球征信机构 ;3、面向消费者-信用局和消费信用报告机构 三家规模较大的信用局 全联公司（Translinion) 伊夸费克斯公司（Equifax Inc) 益百利公司（Experian);第二节 信用风险的预防与控制;;第三节 信用风险的识别与预警;;;2、风险的度量;第四节 运用衍生金融工具管理和控制风险;;;案例：套期保值;;;;案例：欧式期权合约;;;3、管理水平