商业银行流动性风险知识讲座课件.ppt

流动性风险报表;主要内容;一、流动性风险;流动性风险;流动性风险;流动性风险;流动性风险;流动性风险;流动性期限缺口统计表;流动性期限缺口统计表--一般说明;流动性期限缺口统计表--一般说明;流动性期限缺口统计表—报表结构;流动性期限缺口统计表—报表结构;流动性期限缺口统计表—报表结构;剩余期限：指各项资产及负债由报告日 (每季度最后一日) 至到期日的剩余期限，一共分为6期 次日 2至7日 8日至30日 31日至90日 91日至1年 1年以上;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;资产总计 没有确定到期日的资产 资产负债表中没有确定到期日的资产，如固定资产、商誉及其他无形资产、部分应收及预付款项以及股权投资和基金 此项目要求填报机构对所有的资产项目进行检查。对于没有填报确定到期日的资产，填报机构必须确认为 “没有确定到期日” 股票和基金在此填列 计提的贷款损失准备和各项减值准备以负数在此填报？;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—主要项目;流动性期限缺口统计表—留意要点;流动性期限缺口统计表—留意要点;流动性期限缺口统计表—留意要点;流动性期限缺口统计表—留意要点;流动性期限缺口统计表—留意要点;流动性比例监测表;流动性比例监测表--一般说明;流动性比例监测表--一般说明;流动性比例监测表—报表结构;流动性比例监测表—报表结构;超额准备金存款 没有在中央银行开户的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社的超额准备金填报零，法定存款准备金应从信用社上存联社款项中扣除 ??币无超额准备金 一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额 为了避免填报机构为掩盖其流动性的真实状况，与其他银行进行拆入、拆出交易，人为提高流动性比例，同业往来款项要以轧差后资产方（负债方）净额计算 凡为其他法人机构代缴法定存款准备金的，信用社上存联社款项中应扣除代缴法定存款准备金部分 ;流动性比例监测表—主要项目;流动性比例监测表—主要项目;流动性比例监测表—主要项目;流动性比例监测表—主要项目;流动性比例监测表—主要项目;流动性比例监测表—主要项目;流动性比例监测表—主要项目;人民币、外币和本外币流动性比例 不仅考虑本币、而且考虑外币流动性风险 有利于对外币流动性风险的计量、监测和控制 本币、外币和本外币比例都是25％ 要考虑各主要币种的流动性情况 结合G32进行分析 ;流动性比例、和月度最低流动性比例 流动性比例和月度最低流动性比例是“时点”上的比例 平均流动性比例则是“天数的平均”比例？ 平均流动性比例为什么不使用工作日？ 为什么要设置月度最低流动性比例？ ;流动性比例监测表—留意要点;流动性比例监测表—留意要点;流动性比例监测表—留意要点;流动性比例监测表—留意要点;流动性比例监测表—留意要点;最大十家存款客户情况表 ;最大十家存款客户情况表 --一般说明;最大十家存款客户情况表 --一般说明;最大十家存款客户情况表—报表结构;最大十家存款客户情况表—报表结构;最大十家存款客户情况表—主要项目;最大十家存款客户情况表—主要项目;对于存在集团客户关系的客户，统一以集团客户进行填报，不得作为单一客户填报。非集团客户按照单一企业的名称或自然人的姓名填报 集团客户的定义看银监会2003年第5号令;最大十家存款客户情况表—留意要点;最大十家金融机构同业拆入情况表 ;最大十家金融机构同业拆入情况表 --一般说明;最大十家金融机构同业拆入情况表 --一般说明;;横向结构 排序 金融机构名称 金融机构代码 同业拆入余额 占资本净额比重（％） 纵向结构 ;金融机构名称 境内金融机构 (包括外国银行分行) 的名称填写《金融许可证》上名称 境外金融机构的名称填写其根据注册地法律正式登记注册的名称没有中文名称的，可以用英文名称填报 金融机构代码 境内金融机构(包括外国银行分行)填写《金融许可证》上的金融机构代码 境外金融机构的代码，可以由填报机构自行编写或不填列 ;同业拆入余额 同业拆入余额和卖出回购款项余额 包括同业借款 同业单位以法人机构及其关联公司为单位合并填报 例：中国工商银行、华商银行、中国工商银行上海分行等向中国农业银行的拆出的资金应合并后填列 例：中国建设银行