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货币市场日评货币市场日评 货币市场日评货币市场日评 2011 年 9 月 27 日 跨节 14 天成交量激增，利率随之上升 上海浦东发展银行资金总部上海浦东发展银行资金总部 上海浦东发展银行资金总部上海浦东发展银行资金总部 货币市场部 人民币市场人民币市场 人民币市场人民币市场 本币交易员：陈敏、黄山、朱俊毅 周一，中国水电昨日发布公告，缩减了该公司此次IPO 数量，由之前 电话：（8621）3318-9533 的 35 亿股降至 30 亿股，如果按发行价区间上限定价，拟募资额降至 144 亿元，低于招股意向书中的 173 亿元拟募投额。本交易日资金市场表现活 外币交易员：梁熠、刘乙一、陈君 跃，各个期限均有成交，但资金面依然保持宽松。短期方面：隔夜资金依 电话：（8621）3318-9533 然保持宽松势态，利率下滑 19.51 bp；跨节前最后一周的第一天，有部分 票据：潘文胜 机构反映为了错开过多下月 8 号到期的资金，14 天成交量激增334.46 亿元， 电话：（8621）6161-6710 利率上扬 22.54 bp 。21 天的收益率下降 64.46bp ，市场双边供求相对平衡， Shibor 报价 成交量略有萎缩。长期方面：1 个月卖盘众多，买盘难觅，全天仅成交45.55 收益率 日变化 亿元。2 个月 3 个月品种仅有小量成交。4 个月、6 个月和 1 年回购品种分 品种 （%） （bp） 别成交了 10 亿、7 亿和 7 亿。 O/N 3.0958 -19.84 1W 3.81 -35.33 外币市场外币市场 外币市场外币市场 2W 4.4975 24.33 国际货币市场国际货币市场 1M 5.8733 -0.67 国际货币市场国际货币市场 3M 5.6195 -1.33 6M 5.2973 0.00 货币市场预期欧洲央行下周开会时将出台危机应对举措。不过虽然向 9M 5.217 0.00 市场进一步注资甚至降息有可能缓