商业银行操作风险相关管理.ppt

第三节 操作风险评估与控制 二、风险评估要素、原则和方法 1.风险评估要素 　　⑴ 是内部操作风险损失事件数据。 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息记录、汇总、分析的过程。 操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则。 　　 第三节 操作风险评估与控制 客观性——数据是事后数据，是已发生操作风险事件 的损失数据 全面性——涵盖所有机构和所有重要业务 动态性——实时管理 标准化——统一的收集标准、收集流程　　 第三节 操作风险评估与控制 ① 损失数据收集的内容——能够标识损失事件的数据 总损失数额信息 损失事件发生的时间、发生的单位信息 总损失中收回部分信息 损失事件发生的主要原因的描述信息(描述信息 的详细程度应与总损失规模相称) 　　 第三节 操作风险评估与控制 　朱小华受贿案：昔日贵族一朝落马 1996年10月至1999年7月任中国光大集团(香港)董事长、中国光大金融控股有限公司原董事长。 案件回放：1997年至1999年期间，朱小华利用职务便利，接受他人请求，为他人谋取利益，先后收受贿赂收受他人股票及现金折合人民币共计405．9万元；个人违反规定，决定、批准将数亿港元贷给他人，给光大集团造成巨大经济损失。2002年，朱小华以受贿罪被一审判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。 第三节 操作风险评估与控制 　② 损失数据收集的流程——损失数据收集流程的最低要求——从哪几个方面进行收集分析 　③ 损失数据收集的步骤——一旦出险如何收集 第三节 操作风险评估与控制 　　⑵ 外部数据。由于那些可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的外部数据(无论是公开数据还是行业整合数据)来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 　　使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。 第三节 操作风险评估与控制 损失的严重程度 损失的可能性 中等 风险 高风险 低风险 中等风险 高层关注重点 第二节 操作风险计量与经济资本配置 一级目录 二级目录 产品举例 零售银行业务 零售银行业务 私人银行业务 银行卡服务 零售贷款、银行服务、私人存贷款、投资咨询 商业银行业务 商业银行业务 项目融资、出口融资、租赁、担保、汇票 第二节 操作风险计量与经济资本配置 一级目录 二级目录 产品举例 支付和结算 外部客户 支付和托收、资金转账、清算和结算 代理服务 托管 公司代理 公司信托 第三方账户托管、发行和支付代理 第二节 操作风险计量与经济资本配置 一级目录 二级目录 产品举例 资产管理 可支配基金管理、 非可支配基金管理 集合、分散、零售、机构、封闭式、开放式基金 零售经纪 零售经纪业务 执行指令等全套服务 第二节 操作风险计量与经济资本配置 在标准法中，总资本要求是各产品线监管资本的简单加总，其计算公式如下： 　　 其中： 　KTSA表示标准法计算的资本要求; 　GI1-8表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入; 　β表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。 第二节 操作风险计量与经济资本配置 关于各业务条线的监管资本，业务条线的总收入各对应系数为： 业务条线收入 对应系数 单项资本要求 公司金融 18% 18%×公司金融总收入 交易和销售 18% 18%×交易和销售总收入 零售银行业务 12% 12%×零售银行业务总收入 商业银行业务 15% 15%×商业银行业务总收入 支付和清算 18% 18%×支付和清算总收入 代理服务 15% 15%×代理服务总收入 资产管理 12% 12%×资产管理总收入 零售经纪 12% 12%×零售经纪总收入 其它项 18% 18%×未能划入上述八类业务条线的总收入 合计 － 以上各项之和 第二节 操作风险计量与经济资本配置 巴塞尔委员会提出，未具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足如下条件： 　　①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构; 　　②银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统; 　　③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。 第二节 操作风险计量与经济资本配置 三、高级计量法 　　高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。使用高级计量法需得到监管当局的批准，且一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 　　业界比较流行的高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法、以及记分卡等。 第二节 操作风险计量与经济资本配置 1