2014 20152建模实践论文.pdf

2014-2015 （2）建模实践论文 金融市场价格波动分析 队员1： ，R 数学10-2-22 队员2 ： ，R 数学10-2-14 队员3： ，R 数学 10-2-08 建模实践论文成绩考核表 学生 R 数学10-2-22 专业班级 姓名 学生 R 数学10-2-14 专业班级 姓名 学生 R 数学10-2-08 专业班级 姓名 题 金融市场价格波动分析 目 评 审 评分（每项 考 核 项 目 者 满分20分 学生1 学生2 学生3 1 上课态度与遵守纪律的情况 2 完成任务的情况与水平（工作量） 3 论文质量（正确性、条理性、创造性和实用性） 4 技术水平（理论、分析、计算、验证以及创新性） 5 论文答辩 （讲述的条理性、系统性，回答问题的正确性） 总评成绩 总评成绩等级（优、良、中、及格、不及格） 指导教师签字： 摘要 随着全球金融危机带来的金融市场价格波动的严重后果，人们认识到采用科 学的方法和工具度量、反映和刻画金融波动的特征，对于认识和掌握金融市场波 动的规律具有十分重要的理论价值和现实意义。 针对于目前各个金融市场中股市价格波动现状，本文选取了上证指数、深证 综指和道琼斯指数加以分析。模型一主要用数据图法，分析各个股市价格走势， 并计算其数据特征以分析价格指数的特征。得出2008 年-2014 年上证指数和深证 综指、2005-2011 年道琼斯指数的走势图及波动特征。 模型二用单位根ADF 检验股市价格的平稳性，直接调用MATLAB 中的 adftest() 函数进行模型求解，得出三大股市价格指数序列均为平稳序列，并拟合 ( 2) 出每个股市的指数序列函数见附件 。接着，模型二采取差分法对个各个股市 的指数序列进行平稳化处理，使得各个序列均为平稳化的序列，并根据一阶差分 后的结果分析各个指数序列的波动性。 模型三建立Elman 神经网络预测模型，利用2008-2013 年的股票价格数据进 行训练，根据得到的Elman 网络预测2014 年的价格指数，并与2014 年的真实值 ( 1) 2015 1 进行比较源程序见附录 。结果相似度高，在此基础上预测了 年 月份的 前几天股票的价格指数。 模型四主要用Granger 因果关系检验各个股市之间是否存在效应，MATLAB ( 2) 求解得出结论源程序见附录 ：上证指数和深证综指、上证指数和纽约道琼斯 指数之间不存在