第一章_计量经济学概论.ppt

计 量 经 济 学 安徽工业大学 经济学院 统计系 主讲人：崔立志 EMAIL：greytheory@126.com 《Econometrics》  《经济计量学》  《计量经济学》 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计等 1.1 计量经济学涵义 1.2 计量经济学在经济学科中的地位 1.3 计量经济学和相关学科之间的关系 1.4 计量经济学中应用的数据 1.5 计量经济学的研究内容 1.6 建立与应用计量经济学模型的步骤 1.7 计量经济学常用软件 20世纪70年代以后，计量经济学理论和应用都进入了一个新的发展时期。协整和误差修正模型理论“颠覆”了传统的计量经济学建模思想，促使经济学家应用新的理论建立宏观计量经济模型，侧重分析经济变量之间的长期均衡关系。 ARCH类模型的一系列研究成果也成为目前金融学家分析金融时间序列波动规律的有力工具，并逐渐形成了一个新的交叉学科——金融计量经济学。 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 随着微观计量经济学理论方法的逐渐成熟，人们开始使用面板数据模型、离散数据模型、受限数据模型分析个人、家庭、企业等微观经济数据所包含的经济信息，研究个体的行为差异及其与影响因素的关系。这些丰富的开创性成果将计量经济学提升到一个新的水平，所以，人们习惯上将20世纪70年代以后的计量经济学理论称为“现代计量经济学”，而将这之前的计量经济学理论称为“经典计量经济学”。 挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 [1] 李子奈. 计量经济学(第二版). 北京：高等教育出版社，2005. [2]张晓峒. 计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，2007. [3]白仲林. 面板数据的计量经济分析. 天津：南开大学出版社，2008. [4]古扎拉提.计量经济学基础.北京:中国人民大学出版社2011. 参考文献 [5]高铁梅. 计量学经济分析方法与建模——EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，2006 [6]张晓峒. EViews使用指南与案例. 北京：机械工业出版社，2007. [7]易丹辉. 数据分析与EViews应用. 北京：中国统计出版社，2003. [8]Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach.2nd ed.Thomson,South-Western,2003. [9]洪永淼.高级计量经济学[M].高等教育出版社,2011. 主要刊物 1.1 计量经济学的涵义 在《计量经济学》（Econometrica）创刊号中，计量经济学学会创始人Fisher（1933）年对计量经济学学会的目标和计量经济学的主要特征进行了很好的总结： “计量经济学会的目标是促进以定性和定量方法、经验实证和定量方法相结合的经济研究范式的发展，促进在自然科学领域广泛使用的富有建设性的严格思维方式在经济学领域中的应用。但是，经济学的定量研究方法有很多方面，任何单一方面均不能独自存在，必须与计量经济学相结合。因此，计量经济学不是经济统计学，也不能等同于一般的经济理论，尽管这些理论中有一部分具有数量特征；同时，计量经济学也不是数学在经济学中应用，尽管这些理论中有相当一部分具有数量特征；实践证明，统计学、经济理论、数学这三个要素是真正理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但不是充分条件。只有三个要素互相结合，才能发挥各自的威力，才构成了计量经济学”。 萨缪尔森、科普曼斯、斯通：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。” △诺贝尔经济学奖与计量经济学 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinberge