商业银行大宗商品结构贸易融资风险评价研究.pdf

2011年第5期 No ．5．2011 (总第 462期) 区 域 金 融 研 究 JournalofRe onalFinancialResearch GeneralN O．462 商业银行大宗商品结构贸易融资风险评价研究 赵 昕 丁大伟 (中国海洋大学 ，山东 青 岛 266100) 摘 要 ：随着全球经济金融一体化的深入，大宗商品贸易发展迅猛 ，向商业银行在其实践操作中的风 险 控制提 出了挑战。本文着重探讨商业银行大宗商品结构贸易融资的风险评估 ，从大宗商品结构贸易融资的风 险入手，介绍 了风 险评估的理论基础 ，并采用层次分析法和模糊综合评价法建立风险评估体 系。 关键词 ：大宗商品；结构贸易融资；风险评价 中图分类号 ：F830．33 文献标识码 ：A 文章编号：1674—5477 (2011)05—0011—06 商业银行大宗商品结构贸易融资 的风险主要集 一 、 商业银行大宗商品结构贸易融资的风 中在 以下三个方面 ： 险分析 (一)信用风 险 信用风险是指银行信用支持 的债务人不能遵照 大宗商 品结构贸易融资 (CommodityStructured 合同按时偿还本息的可能性。按照信用风险的来源 ． TradeFinance1是商业银行 以大宗商 品贸易作为融 大宗商品结构贸易融资的信用风险主要包括 ：客户 资对象 ，以客户信用为基础 ，对商 品交易全过程进 信用风险、国家风险和开证银行信用风险。 行监控 ，为进 口商或出 口商提供 的与大宗商品进 出 客户信用风险通常是由客户 的偿付能力和经营 口贸易相关 的中短期 资金融通 。商业银行通过货权 状况决定 的。首先 ，银行为 出口商办理 出 口融 资 ， 质押 、信托收据 、保险及公证 、货物监管、提货通 受益人将融资资金不恰 当运用或挪作它用 ．不能按 知、货物回购 、资金专户管理等一系列结构化设计 照融资协议按时生产足额产品并及时结汇时。银行 来掌握货权 、监控资金 ，为其提供的集物流 、信息 可 向受益人追索还款 ，而一旦债务人经济状况转坏 、 流 、资金流为一体的个性化贸易融资 。大宗商品主 清盘或破产 ，银行就无法收 回款项 。其次 ，银行为 要包括大宗原材料 f如钢铁 、有色金属 、矿石 、化 进 口商办理进 口融资或授予开证授信额度 ，若进 口 工产品、木材等)、石油 (原油、燃料油 、成品油)、 开证保证金 以外 的资金不落实 ，当开证行收到与信 大宗农产 品 (大豆 、小麦)等 ，它们通常具有 易仓 用证条款相符 的单据时企业账户无足额资金 ，开证 储 、损耗少 、易变现和高保值等特点。我国是 目前