增强型期现套利策略研究.pdf

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2018-04-16 发布于重庆
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增强型期现套利策略研究

股指期货专题研究报告 2011 年 5 月 9 日增强型期现套利策略研究(一) 分析师:刘健、曹自力报告摘要研究中心对于股票投资者，在大盘下跌时，即使购买诸如医药、消费等防御性股指期货小组板块的股票，也只是相对大盘跌的幅度小，但并不能保证不跌，大多 TEL： 010 数股票投资者在大盘下跌时基本都面临亏损的局面。对于传统期现套 Email： liujian1@ 利者，通常采用 ETF 基金或者几十只股票来复制指数进行期现套利，以获取无风险收益，但随着机构投资者的逐步进场，期现套利空间大相关图表幅减小，采用传统期现套利模式获取无风险收益的机会大幅降低。因 3500 股指期货期现套利图 80 此，我们有必要向投资者推出增强型期现套利策略，一方面解决股票 3400 70 60 3300 投资者面临指数下跌赚钱难的问题，另一方面，增加传统期现套利者 3200 50 40 的收益。 3100 30