文华程序化交易(资金管理)86390.ppt

使用日内模型需要注意的问题 1、日内平仓 2、手续费 3、滑点 4、信号忽闪 谢 谢 祝交易顺利 * * * * * * 例2：对交易资金的管理//过滤模型 每次下单使用当时资金的20% SETDEALPERCENT(20); DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SK; DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BP; DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BK; DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SP; AUTOFILTER; 10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL); //非过滤模型 收盘价上穿5周期均线，买开仓。收盘价连续2根站上5周期均线，且K线收阳，加仓1手。 收盘价下穿5周期均线，卖开仓。收盘价连续2根小于5周期均线，且K线收阴，加仓1手。 MA5:=MA(C,5); CROSS(C,MA5,)NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),BK(2); CROSS(MA5,C)NOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2); EVERY(CMA5,2)ISUPISLASTBK,BK(1); EVERY(CMA5,2)ISDOWNISLASTSK,SK(1); 平多条件ISLASTBK,SP(BUYVOL); 平空条件ISLASTSK,BP(SELLVOL); 二、 止盈止损模型的编写思路及案例 例1：限价止损、限价止盈模型 A:=多头交易条件; B:=空头交易条件; E:=多头平仓条件; F:=空头平仓条件; A,BK; E||C=BKPRICE-100||C=BKPRICE+150,SP; B,SK; F||C=SKPRICE+100||C=SKPRICE-150,BP; AUTOFILTER; 收盘价大于5周期均线，买开仓。 收盘价小于5周期均线，平多仓。 收盘价从高点回调30%，止盈。 N:=0.3; //定义回撤幅度 MA1 := MA(C,5); //5周期均线 HH:=HHV(H,BARSBK+1); //取自开仓K线到现在的最高价 CMA1,BK; (CMA1)||(C=BKPRICEC=HH-N*(HH-BKPRICE)), SP; 例2：回撤止损止盈模型 使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题 编写加减仓位时要注意对信号的判断。(避免锁仓) 动态止损如果涉及到步长，要注意止损价位的变化和步长的相关度。 大豆1205合约: 低于买开仓价10个点差，多头止损； 高于买开仓价20个点差，多头止赢; 高于卖开仓价10个点差，空头止损； 低于卖开仓价20个点差，空头止赢； A:=MINPRICE(A1205); 多头开仓条件,BK; (C=BKPRICE-SL*A||C=BKPRICE+TP*A)BKPRICE0,SP; 空头开仓条件,SK; (C=SKPRICE+SL*A||C=SKPRICE-TP*A)SKPRICE0,BP; //止损点差为SL,止赢点差为TP 课程内容 日内高频函数介绍 日内模型的编写思路及案例 使用日内模型需要注意的问题 日内高频函数介绍 引用盘口数据：挂单数据和成交数据 引用数据类型：TICK数据和秒周期数据 挂单数据 L2_BID1 取买一价 L2_BIDVOL1 取买一量 L2_BID2 取买二价 L2_BIDVOL2 取买二量 L2_BID3 取买三价 L2_BIDVOL3 取买三量 L2_BID4 取买四价 L2_BIDVOL4 取买四量 L2_BID5 取买五价 L2_BIDVOL5 取买五量 注：K线图和TICK都可以使用 挂单数据 L2_ASK1 取卖一价 L2_ASKVOL1 取卖一量 L2_ASK2 取卖二价 L2_ASKVOL2 取卖二量 L2_ASK3 取卖三价 L2_ASKVOL3 取卖三量 L2_ASK4 取卖四价 L2_ASKVO