银行风险管理体系.ppt

银行风险管理——银行风险管理领域的业务机会 * * 银行业务是高风险业务，监管机构对合规要求越趋重视 交易对手/违约风险 交易风险（如通过采用风险缓释 工具等） 信用集中度风险 组合风险（如资产质量） 剩余风险（如CRM、证券化等） 来自利率、汇率、证券或商品 价格波动的买卖风险 交易账户中的利率风险 不妥善内控流程、人为/系统问题、 外部事件等引起的风险或损失 剩余风险（在压力/场景测试中显示的不足） 银行账户中的利率风险 现金流动性风险 资产流动性风险 剩余操作风险（如极少发生但影响很大的事件） 因不谨慎或未有妥善实施的业务策略 或缺乏对外围环境改变的及时回应 （行业/经济环境/IT）所引起的风险 因负面消息的传播或对市场 谣言的敏感而引起的风险 信用风险 市场风险 利率风险 流动性风险 操作风险 （包括法律风险） 策略风险 信誉风险 风险为本的监管方法下所涵盖的8个内在风险 支柱一所涵盖的风险 支柱二所涵盖的风险 新资本协议要求审慎的实践与风险管理 建立全行级、系统的风险管理框架 流程重检与重新设计 强化当前的控制、政策与流程 充分的雇员培训 流程自动化 接受风险是业务成本 通过下包将风险转移 应变计划 推动关注风险的企业文化 信用风险 交易账 银行账 （非零售） 银行账 （零售） 计算监管资本所需的参数如RWA、EL等 数据保留作模型验证之用 银行信贷风险账 当前风险暴露 未来可能发生暴露 评级、抵押品、净扣 额度控制 组合管理 风险暴露 抵押品（如房屋） 情景分析等 信贷风险管理方法 PD LGD EAD 新资本协议的资本计算方法 新资本协议 合规架构 1. 整体框架 2. 数据整合和校验 3. 内部评级模型+ 风险管理 +报表 4. 监管资本 5. 经济资本 6. 风险调节绩效管理 支持信用风险管理的应用架构 业务机会 咨询 咨询 咨询 咨询 咨询 咨询 实施 实施 实施 实施 业务机会 咨询 咨询 咨询 咨询 实施 实施 实施 实施 风险管理相关软件产品的市场情况 没有一个产品可以涵盖整个风险管理的所有领域 很少厂家可以提供一个能包括下列范围的系统: 信用风险 市场风险 操作风险 企业风险管理 成熟产品大多来自于国外，但价格非常昂贵，国有商业银行以外的金融机构比较难承担 本地厂家还在摸索中，部分银行选择自行开发 GARTNER MAGIC QUADRANT – BII 2006 可谈合作的产品 *