上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则.DOC

附件1 上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则 目 录 第一章 总则 ………………………………………………………2 第二章 异常交易行为认定………………………………………2 第三章 异常交易行为处理………………………………………5 第四章 监督责任…………………………………………………10 第五章 附则………………………………………………………11 第一章 总则 第一条 为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海国际能源交易中心交易规则》、《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》（以下简称《风控细则》）、《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》（以下简称《违规细则》）等规定，制定本细则。 第二条 上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）对期货交易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取自律管理措施。 第三条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。 第四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守中华人民共和国法律、法规、规章和上期能源业务规则，接受上期能源自律管理，自觉规范交易行为。客户应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其交易行为的合法合规性管理。 第二章 异常交易行为认定 第五条 期货交易出现以下情形之一的，上期能源认定为异常交易行为： （一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）； （二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易； （三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）； （四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）； （五）一组实际控制关系账户合并持仓超过上期能源持仓限额规定的； （六）单个交易日在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的； （七）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响上期能源系统安全或者正常交易秩序的行为； （八）中国证监会规定或者上期能源认定的其他情形。 第六条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后出现以下情形之一的，即为达到上期能源自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理标准： （一）单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上的。 （二）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上的。 （三）单个交易日在某一合约上的大额撤单（单笔撤单的撤单量达到300手及以上）次数达到50次及以上的。 第七条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过上期能源制定的日内开仓交易量的，构成异常交易行为。 第八条 一组实际控制关系账户一般持仓及套利交易持仓合并计算后超过一般持仓限额和其获批的套利交易持仓额度总和的，构成异常交易行为。 第九条 一组实际控制关系账户内的客户之间发生成交的，构成异常交易行为。 第十条 因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为。 第十一条 客户或者一组实际控制关系账户合并计算后，单个交易日在两个及以上合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到上期能源异常交易行为处理标准的，同一种异常交易行为按照发生一次异常交易行为认定。 一组实际控制关系账户单个交易日在两个及以上合约因合并持仓超过持仓限额达到上期能源处理标准的，按照发生一次异常交易行为认定。 第三章 异常交易行为处理 第十二条 出现本细则第五条所列异常交易行为之一的，上期能源可以采取下列措施： （一）要求报告情况； （二）列入上期能源重点关注名单； （三）向会员、境外特殊参与者或者境外中介机构通报； （四）约见谈话； （五）限期平仓； （六）强行平仓； （七）暂停开仓交易； （八）公开谴责； （九）宣布为不受市场欢迎的人； （十）根据上期能源业务规则可以采取的其他措施。 被采取暂停开仓交易、公开谴责、宣布为不受市场欢迎的人等自律管理措施的客户，上期能源将向市场公告。涉嫌违反法律法规的，上期能源将应当提请中国证监会进行立案调查。 第十三条 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到上期能源处理标准的，上期能源按照以下处理程序进行处理： （一）客户第一次达到处理标准的，上期能源于当日提示通知客户所在期货公司会员或者境外特殊经纪参与者。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时