嘉实多利分级债券.DOC

嘉实多利分级债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018年03月28日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。  基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利分级债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,164,337.69份 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年5月6日 下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取 下属分级基金的场内简称 嘉实多利分级 多利优先 多利进取 下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033 报告期末下属分级基金的份额总额 54,906,762.69份 26,606,060.00份 6,651,515.00份 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。 投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉实下行风险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率?×?90%?+?沪深300指数收益率?×?10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 张燕 联系电话 (010(0755 电子邮箱 service@ yan_zhang@ 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 (010(0755 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 4,040,345.97 1,158,197.79 18,428,798.00 本期利润 4,015,907.63 278,675.66 17,458,632.36 加权平均基金份额本期利润 0.0341 0.0024 0.1360 本期加权平均净值利润率 3.39% 0.23% 13.11% 本期基金份额净值增长率 3.57% 0.88% 11.88% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 24,335,386.81 35,155,572.78 26,230,168.45 期末可供分配基金份额利润 0.2760 0.2483 0.2495 期末基金资产净值 89,772,160.17 144,877,496.36 110,945,365.05 期末基金份额净值 1.0182 1.0233 1.0554 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长