数据整理损失率-标准差风险划区信度调整风险相似匹配风险边际及巨.PPT

做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司 做人民满意的保险公司 电话销售专线：400-1234567? 全国服务热线：95518? 电子商务网站： 中国农业保险精算风险研究与定价 精算部/产品开发部 第*页 国外农业保险主要是基于产量进行的保险 现值法 作为普适型的定价方法，需要确定其风险边际因子。 期权定价法 引入期权定价的思路将农险经营的不确定性内嵌在公式中，并通过改进降低公式对假设的依赖程度。 1．Black-Scholes模型 2．套利衍生资产定价模型 代表性代理人均衡定价模型 该模型阐述了具有同质的消费者的纯交换经济下的资产定价模型，但并没有明确其消费边际效用的适用对象，同时包含了一个完全市场的假设。 第*页 目前我国的农业保险主要实行的是物化成本保险 第*页 灾害众多风险情况复杂 需求各异作物种类繁多 幅员辽阔风险差异较大 发展迅速时间要求较高 第*页 第*页 数据整理 损失率-标准差 风险划区 信度调整 风险相似匹配 风险边际及巨灾 毛保费调整 合理性调整 最终风险费率 最终报价费率 第*页 1，确定损失率向量 确定各地市、各农作物、各灾因的损失率向量 2，风险划区 应用k-means方法，通过对地市向量进行聚类分组，从而对地市进行划区，不同于以往地理上的划区方式，更准确反映地区间相似风险。 通过使用Calinski Cooper统计量 求得最佳分组数量 第*页 3，信度调整（逆标准差比例法） 结合大区损失率和损失率波动性综合考虑期望损失率 即当目标损失率波动性越小的时候，给予较大权重；反之波动性越大，权重越小 第*页 4，新承保地区风险相似匹配 通过矢量匹配法寻找风险相似的地市 （1）确定参考费率矩阵 （2）确定偏离向量 （3）迭代筛选出匹配地市 第*页 5，风险边际及巨灾附加 根据得到的标准差，以其参考费率为均值，进行分布拟合，取75%的分位点作为其风险边际附加后的参考费率。 同时根据公司实际情况，考虑巨灾风险附加。 6，毛保费调整 通过对再保手续费、分保比例、费用、利润率及免赔率设定，将纯风险费率调整为毛费率。 7，合理性调整 通过结合其他内外部信息，对费率进行合理性调整。 第*页 1、明晰风险，结合再保安排、巨灾准备和利润测算，在承保阶段根据签单费率对所承保业务情况有所把握，对业务管理提供支持 2、通过将精算理论和统计方法与业务实际相结合，为与政府谈判提供技术支持 3、将风险评估与经营结果进行关联，形成“发现问题—分析问题—解决问题—监控反馈”的良性循环过程 第*页 发现问题 分析问题 解决问题 监控反馈 外部环境 精算技术 第*页 第*页 第*页 第*页 承保标的：能繁母猪 灾因：动物疾病、疫病等 风险要素 销售模式 销售渠道 保单类型 承保规模 外部数据 频率选取Poisson分布，案均选取Gamma分布 使用y=lnx作为连接函数 第*页 第*页 分析孕灾环境、致灾因子及承灾体脆弱性，构建物理模型 第*页 火灾风险地图 病虫害损失分布 * * * 现值法：通过考虑超过阀值的期望，并附加风险边际因子来进行折现计算 期权定价法：其中一些假设并不完全符合农作物保险定价的要求 代表性代理人： * 即针对农险标的的成本、人工费用进行折算作为保险金额，并据此结合作物的生长期或是养殖产品的生长阶段，确定给付比例和给付条件。 * 在确定了维度后，我们根据以上维度，提取了保费、保额、已赚保费、已赚保额、事故年度已、未核赔款等数据，以此来计算各地市各作物各灾因在各年的损失率及其房产，同时结合各年影响农作物成本的各项要素的通胀情况（如种子、化肥等等成本），对数据进行去趋势的修正，并在此基础上，逐单结合赔付率、免赔额情况，对损失进行还原，以确保得到实际的损失数据，还原真实损失率。 * 计算损失率： 风险区划：对每一个地市的向量进行聚类分组，使其组内方差达到最小，并使组间方差达到最大，以特定农作物在某地市保费占全国保费的比例为权重求得本组加权平均向量，进而确定合适的分组 * 针对于首次承保某作物的地市，通过该地市与其他地市风险情况的匹配，找到与目标地市风险情况最相似的地市，参考匹配地市目标作物的损失情况 1、参考费率向量：即通过参考目标地市与参考地市承保的作物种类与数量的匹配来进行判断 2、在全国范围内的另外342个地市中，寻找承保了目标作物，同时承保的其他作物与选定地市的其他作物尽可能一致的地市，对这些地市的风险损失率与目标地市其他作物的风险损失率进行比较，即将偏离率进行平方和相加，找到偏离度最小的地市。 3、在选定偏离程度范围内（即??^??≤??^??）的多个地市中，选择与目标地市承保作物数量最匹配的地市，即选择??^??最大的地市；若同时