八讲金融统计分析2节.ppt

（二）利率的影响因素及影响利率的因素 １、影响利率的因素： 货币供应量、货币需求量、价格、股票价格指数、汇率、投资需求、消费需求、银行储蓄、债券法学量和总量等 ２、利率变化的影响： 物价、储蓄率、储蓄额、投资需求、消费需求、股票价格指数及资金供应量、债券发行、汇率、国际资本流动、企业生产成本、利润率、经济增长率等等。 （三）计量模型的建立 两种类型的模型： 以利率为因变量的模型和以利率为自变量的模型。 利率的敏感度：市场越发达、利率的敏感度越高。 相关性检验：利率影响是多方面的，但到底与哪些变量有更大的相关性。需要检测 利率的效应：应该在多变量模型中分解。 利率的国际关联性应在模型中考虑 利率模型中一般对应现价的经济变量。 九、金融流量表分析 表中的平衡关系有： 1、每个部门的储蓄加上金融负债，等于该部门的金融债权加实物投资； 2、每个部门的总负债等于总投资； 3、整个国民经济的储蓄加上金融负债，等于金融债权加实物投资； 4、整个国民经济的金融负债等于金融债权； 5、整个国民经济的储蓄等于投资。 矩阵式金融流量表 表中各数学符号均为矩阵，W表示部门间金融流量，U表示各部门在各金融交易上的收入，Y表示储蓄列向量，G表示总投资列向量，S表示各部门在金融交易上的支出即金融投资，Z表示实物投资列向量，F表示各项金融交易的合计数列向量。 设有n 个部门，m种金融工具，则表中主要的平衡关系有： (1)每个部门的储蓄加上金融负债等于总负债，即 (i=1,2,3…n) 矩阵式：Ui+Y＝G (2)每个部门的金融投资支出加上实物投资等于总投资，即 (j=1,2,3….n) ? 矩阵式：S′i+Z＝G (3)各部门的储蓄总和等于投资总和，即 ? ? (4)各种形式的金融负债总和等于各种形式的金融投资总和，即 ? 表中能直接计算的主要系数有： (1) 部门负债结构系数 用 表示i部门在j种形式上的负债占该部门总负债的比例，则 或 ? (2) 部门投资结构系数 用bij表示j部门在i种形式上的金融投资占该部门总投资的比例，则 或 (3)部门金融负债分布系数 用rij表示i部门在j种形式上的金融负债占全部经济中该项负债的比例，则 或 (4)部门金融投资分布系数 用hij表示j部门在i种形式上的金融投资占全部经济中该项金融投资的比例，则 或 计算这四个系数以后，就有下面的公式成立： ? 它们分别为金融负债模型和金融投资模型。 ? 六、保险统计分析 (一)保险统计分析的主要指标 　 我国目前保险分为两类，一类是财产保险，另一类是人寿保险。财产保险的具体种类有：企业财产险，家庭财产险，机动车险，船舶险，货物运输险，卫星及核能险，建筑安装工程保险及责任保险，责任险，保证保险，出口信用险，农业险，其它险。人寿保险主要有：寿险，健康险，人身以外伤害险。保险统计分析的主要指标有： 1．保险金额 是指各保险公司各种险种的被保险价值总和，是保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。它是衡量一个国家保险规模的主要指标。 2．保费收入 指投保人为取得保险人在约定范围内所承担赔偿责任而支付给保险人的费用。 3．保险赔款 指保险人根据保险合同的规定，向被保险人支付的赔偿保险责任损失的金额。 4．保险给付 包括死伤医疗给付和期满给付。死伤医疗给付是指保险人根据人寿保险及长期健康保险合同的规定，因被保险人在保险期内发生保险责任范围内的保险事故支付给被保险人的金额。期满给付是指被保险人生存期满，保险人按人寿保险合同规定支付给被保险人的期满保险金额。 5．保险密度（人均保额或户均保额） 　　人均保额＝保费收入／总人口 　　户均保额＝保费收入／总户数 　　这两个相对指标可反映一个国家或地区的保险密度。能够衡量一国或地区公民保险意识水平、保险市场发展程度。 　　6．保险深度 　　 保险深度=保费收入/当年GDP总额或国民收入 保险深度是一个综合性指标，它衡量保险规模的发展水平，是一个相对指标，可用于国与国之间的比较。 (二)、保险需求和保险供给 （ 1） 保险需求 　　一般认为，保险需求是指在一定时期内全社会期望从保险业得到的经济补偿