经典计量经济学应用模型大学教程教案课件.ppt

计算并利用长期均衡乘数。 可见, 各政策变量的投资均衡乘数为0, 因为在均衡情况下, 资本存量不变, 没有投资发生； 政府支出对收入的长期影响乘数是2.323, 而短期乘数是1.930, 即80%的影响是当期发生的。 四、中国宏观经济计量模型的案例分析 ⒈总体特征 （1）总体上的供给导向 供给导向的模块结构关系； 主要方程的供给导向； 部分方程的需求导向或者供需双导向。 （2）集中决策与分散决策并存 例如： 关于投资模块的设计 关于价格模块的设计 （3）以SNA体系为主，兼顾少数MPS体系指标 总体上的SNA体系 少数MPS指标的方程 数据收集和整理方面的困难 （4）较高的分解性程度 经济中结构性问题突出 （5）虚变量的普遍应用 政策在经济活动中的作用； “奇异点”的较多存在。 例如某个模型中的工业生产方程 ： 2、中国宏观计量经济模型中主要模块的设计 （1）模块 宏观计量经济模型由若干模块组成。 每个模块描述某项经济活动或者某个经济主体的经济行为。 每个模块由若干结构方程组成。模块中方程的数目取决于分解性程度。 模块之间的关系描述了宏观计量经济模型的总体结构。 （2）一个模型示例 “中国宏观计量经济模型CEMT-1”总体结构框图。 共有12个模块：生产、投资、财政、信贷、企业、事业、居民、国际、消费、价格、就业和总供求。 模型共包含256个方程，其中随机方程102个，衡等方程154个；模型包括256个内生变量和41个外生变量。 3、中国宏观计量经济模型中主要方程的设定 具体略，参见教科书。 例如， 某类商品出口额=f（国内供给能力，国际市场需求，价格，汇率，政策，μ） 估计中的问题有哪些？ 共线性问题？ 随机解释变量问题？ ⒉ 各种消费函数模型向一般形式的推导 “示范性” 相对收入假设消费函数模型已具有相同的统计形式。 “不可逆性”相对收入假设消费函数模型推导过程中仅忽略收入的两期滞后量的影响。 生命周期假设消费函数模型推导过程中仅去掉明显共线性项，引入常数项。 持久收入假设消费函数模型推导过程中仅将瞬时消费归入随机项，引入常数项。 合理预期假设与适应预期假设消费函数模型已经是相同的统计形式。 结论：该一般形式与各种理论假设都相容，具有包容性。 三、中国居民消费行为实证分析 ⒈ 中国的总消费构成 总消费=居民消费+政府消费=农业居民消费+非农业居民消费+政府消费 总消费构成数据（看统计年鉴） 各个消费群体具有不同的消费行为 拟按照各自的消费行为建立各自的消费函数模型 ⒉ 农业居民的消费行为分析 （讨论） 关于两种假设的检验：绝对收入假设和生命周期假设。 两种假设导致不同的政策选择。 模型检验表明绝对收入假设可以用来描述我国农业居民的消费行为。说明目前我国农民的消费仍然由收入决定，所以欲启动农村消费市场以拉动经济增长，必须研究如何提高农民的收入。 *§7.4 宏观计量经济模型Macro-Economy Econometrics Model 一、宏观计量经济模型的设定理论 二、建立宏观计量经济模型的工作程序 三、一个小型模型的例子—Klein战争之间模型 四、中国宏观计量经济模型的案例分析 一、宏观计量经济模型的设定理论 1、宏观经济模型的分类 （1）宏观经济模型与宏观计量经济模型 宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。 将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。 （2）宏观经济计量模型的类型 按建模目的分类 按建模范围分类 按时间长度分类 按照经济理论基础分类 2、传统宏观计量经济模型的设定 （1）基本理论要点 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。 （2）模型设定方法 从简单到复杂 从一般到简单 （3）评价 传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地推动了宏观计量经济模型的发展。 对于同样的研究对象，不同的研究者只要对理论假设理解不同，仍然可以建立不同的模型。 对传统宏观计量经济模型的设定理论的主要批判源于20世纪70年代初期。 3、影响宏观经济计量模型设定的几个因素 （1）宏