中金量化全天候集合资产管理计划说明书-CICC.PDF

中金量化全天候集合资产管理计划说明书 2017 年 12 月 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细 则》（以下简称《实施细则》）、《中金量化全天候集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他 有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相 关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本 说明书中的业绩比较基准（如有）仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低 收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表 明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、 承担义务。 名称 中金量化全天候集合资产管理计划 类型 集合资产管理计划 目标规模 本集合计划推广期和存续期规模上限均为50亿份。 集 管理期限 本集合计划无固定存续期，管理人有权根据《管理合同》的约定决定终止本集合计划。 合 指自管理人启动本集合计划推广工作之日起，至本集合计划募集结束日（含）之间的工作日时间 推广期 计 段。 划 封闭期 本集合计划不设封闭期。 基 开放期 本集合计划自成立之日起每个工作日开放，开放期内可办理集合计划份额的参与与退出业务 本 份额面值 人民币1.00元。 信 最低金额 首次参与本集合计划的最低金额为100万元，追加参与本集合计划最低金额为1万元。 息 相关费率 1、托管费：0.03 %；2、管理费：无； 3、业绩报酬：无。 本集合计划的投资范围包括： （1）权益类金融产品：股票（包括主板、中小板、创业板的新股申购和二级市场买卖）、股票型 基金、混合型基金、交易型指数基金等权益类金融产品，其中包括沪港通、深港通所允许交易的港股 股票； （2）固定收益类金融产品：国债、地方政府债、各类金融债（含二级资本债、次级债、混合资本 债、证券公司债、定期次级债务）、央行票据、公司债（含可续期债）、企业债（含可续期债）、可 转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含永续中票）、 资产支持证券、资产支持票据、债券型基金、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具、项目收 益票据、券商收益凭证、债券逆回购等固定收益类金融产品； 投资范围 （3）衍生金融工具：股指期货、国债期货、商品期货、利率远期、利率互换等金融衍生品； （4）现金、同业存款、同业存单、协议存款、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银 行协议存款等各类存款）、不超过 7 天的债券逆回购、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券 等现金类金融产品； （5）证券公司专项资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、基金管理公司或基金管理公司子 公司特定多个客户资产管理计划（以下简称“基金专户产品”）、保险资产管理公司产品、期货公司 资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 本集合