计量经济学课程教学课件第七章多元回归分析估计问题.ppt

Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 7 多元回归分析：估计问题 经济与管理学院 金融系 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 7.1 三变量模型：符号与假设 三变量PRF的随机表达式： 含义： 截距：给出了所有未包含到模型中来的解释变量对Y的平均影响 偏回归系数：表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 回顾第三章： CLRM的十大假定 假定10：无多重共线性 解释变量之间没有完全的线性关系 多重共线性定义： 存在一组不全为零的数 ,使得 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 讨论 问题： * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 7.2 偏回归系数 讨论：经济学中的比较静态分析与偏回归系数的含义！ 问题：我们如何评价某一解释变量对被解释变量的真实影响？ 如：如何评价X2对Y变化的真实贡献？ 控制住X3影响！ * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 如何控制住X3影响？ 以生产函数为例 假定在度量劳动投入X2的单位变化对产出的影响时，我们要控制资本投入X3的线性影响。 为此目的可进行如下步骤： * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 步骤一 做Y 对X3的回归： * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 步骤二 做X2对X3的回归： * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 残差项的含义 除去X3对Y 的影响Yi的值（“净化”了的Y ） 除去X3对X2 的影响X2i的值 （“净化”了的X2 ） * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 步骤三 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 注意 注意： 实际估计时，并不需要分三个步骤做回归！ * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 7.3 偏回归系数的估计 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 求极值 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * OLS估计量 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * OLS估计量的方差 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 7.4 复判定系数与复相关系数 复判定系数： 复相关系数：没什么经济含义。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 7.5 从复回归看简单回归：模型设定偏误 再次回顾第三章： CLRM的十大假定 假定9：正确地设定了模型 若正确的模型为： 某人现用下面的模型估计 结果会如何？ * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 模型设定偏误的后果 经济含义: 简单回归系数 不仅度量了X2对Y的“净”影响， 还度量了X2通过X3对Y的“间接”影响 ? 度量了X2对Y的“总”影响 * Hongfeng Peng